STATISTIK-FORUM.de

[Leila123]

Hallo zusammen,

ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen:

Ich muss für eine Variable die industry sales über 8 Jahre gegen die Zeit regressieren, um dann den Standardfehler des Regressionskoeffizienten durch den Mittelwert der ebenjener industry sales teilen zu können. Wie gehe ich hier vor? Ich benutze Stata, aber jegliche Lösungsansätze sind willkommen!

Ich hoffe, die Frage ist relativ trivial und ihr habt trotzdem Geduld mit mir

Wäre euch sehr sehr dankbar!

[strukturmarionette]

Hi,

eine Variable die industry sales über 8 Jahre gegen die Zeit regressieren,

- 1.) Design efehlt
- 2.) Stichprobenbeschreibun(en) fehl(en)
- 3.) Variablenbeschreibung fehlt

Gruß
S.

[bele]

Lautet die Frage, wie man die Daten in Stata bekommt? Lautet die Frage, wie man in Stata eine lineare Regression rechnet? Lautet die Frage, wo man die Standardfehler der Regressionkoeffizienten in Stata findet? Lautet die Frage, ob das Vorgehen sinnvoll ist?

Derzeit ist schwer zu sagen, wobei Du Hilfe brauchst. Dass es hier ein eigenes Stata-Forum gibt, hast Du gesehen? stata-f21/

LG,
Bernhard

[Leila123]

Dass es ein eigenes Stata-Forum gibt, hab ich gesehen, allerdings geht es mir mehr um die Methodik dahinter als die Umsetzung in Stata.
Sprich, was ist hier meine abhängige Variable? Industry Sales? Und die beobachteten Ausprägungen in jedem der 8 Jahre sind dann meine erklärenden Variablen? Alles in einer Regression?

Mir geht es eben darum, was eine regression against time ist?

Es handelt sich um DAX30 Unternehmen, und die Industrien, in denen sie operieren.. es soll festgestellt werden, ob die jeweilige Industrie in einem gewissen Zeitraum (t=8) volatile Sales aufweist.

[Chris.]

Der Begriff Volatilität kann verschiedene Bedeutungen haben: https://de.wikipedia.org/wiki/Volatilität

Die Zeit auf (gegen) die sales zu regressieren macht keinen Sinn. Also regressierst du die sales auf (gegen) die Zeit. Gegegebenenfalls fügst du einen quadratischen Zeittrend, Saisonalität und BIP Wachstum als kontrollierende Variable hinzu. Vermutlich werden in solchen Modellen Konstanten verwendet. Wenn du es richtig machst, müsstest du ein ziemlich aufwendiges Verfahren zum Umgang mit Zeitreihenvariablen durchführen. Ich denke aber, es handelt sich um eine Hausaufgabe? Wenn du geeignete Modelle suchst, dann schau mal bei wissenschaftlichen Aufsätzen, welche Modelle dort verwendet werden.
Ansonsten: regress sales time (time^2) (BIP-Wachstum) lautet der Befehl in Stata mit einer Konstanten. Häufig werden die Variablen auch in logarithmierter Form verwendet.

[Leila123]

Vielen lieben Dank, Chris! Das geht in die Richtung, auf die ich abzielte! Danke auch für den Stata command, aber was genau muss ich unter der Variable time verstehen?
Nehmen wir an, ich habe meine Industry Sales vom Jahr 2000. Ich will jetzt den Regression slope rausfinden, wenn ich gegen die Zeit regressiere.
Dann habe ich y=b0+b1*t wo y meine industry sales sind und t ist was genau?

[DHA3000]

t ist eine Trendvariable.
Also, wenn du Werte von 2000 bis 2008 hast, dann ist t analog {1 2 3 4 5 6 7 8}.
Bei einem quadrierten Trend {1 4 9 16 25 36 49 64}.


Stata hat bestimmt auch einen Befehl, der das automatisch erstellt.