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[UlliM]

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bzgl. der Anwendung von Kreuzkorrelationen. Ich habe zwei Datenreihen mit Daten über die Menge an Tweets und dem Kursverlauf bestimmter Währungen. Es geht dabei um die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Tweets und dem Kursverlauf gibt. Meine Daten sehen wie folgt aus:

Zeitstempel Tweets Kurs
2017-04-18 04:06:34.313722 1 ,000115890
2017-04-18 07:19:46.021482 3 ,000125000
2017-04-18 10:32:37.453404 3 ,000125020
2017-04-18 13:45:19.559064 1 ,000134960
2017-04-18 16:58:26.125299 21 ,000168150

Um zu prüfen, ob sich die Tweets nun auf den zukünftigen Kursverlauf auswirken, habe ich die Daten mit SPSS auf Kreuzkorrelation geprüft. Wenn ich es richtig verstanden habe, prüft SPSS allerdings nur auf Kreuzkorrelation nach Pearson. Ich habe daher die Datenreihen manuell jeweils um die Lags verschoben, die überlappenden Zeilen gelöscht und Lag für Lag auf Korrelation nach Spearman geprüft. Ist das wissenschaftlich "sauber" und gibt es eine bessere Methode?

Danke schon mal!

[strukturmarionette]

Hi,

Zeitstempel Tweets Kurs
2017-04-18 04:06:34.313722 1 ,000115890
2017-04-18 07:19:46.021482 3 ,000125000
2017-04-18 10:32:37.453404 3 ,000125020
2017-04-18 13:45:19.559064 1 ,000134960
2017-04-18 16:58:26.125299 21 ,000168150

- Was ist das?

Gruß
S.

[UlliM]

Das ist die Struktur meiner Daten. Die erste Spalte enthält den Zeitstempel, die zweite die Anzahl der Tweets zu einer bestimmten Währung und die dritte Spalte den Kurs.

Bsp.:

Am 18.04.2017 um 04:06:34.313722 Uhr gab es einen Tweet und der Kurs lag bei 0,000115890

Sorry, wenn das ganze etwas verrutscht ist.

[strukturmarionette]

Hi,

Ich habe zwei Datenreihen mit Daten über die Menge an Tweets und dem Kursverlauf bestimmter Währungen.

- wie kann den das verstanden werden?
- auch N (=Stichprobenumfänge)?

Gruß
S.

[UlliM]

Die Zeitstempel haben einen Abstand von drei Stunden.
Die Spalte 'Tweets' enthält die Summe der Twitternachrichten zu einem bestimmten Hashtag.
Die Spalte 'Kurs'enthält den Währungskurs. Meine Stichprobe enthält 267 Datensätze.

[strukturmarionette]

Hi,

Es geht dabei um die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Tweets und dem Kursverlauf gibt.

- sorry, dann versteh ich es nicht
- viell andere (aus der Finanzwelt)

Gruß
S.

[UlliM]

Meine Daten haben folgende Struktur:

a1 b1
a2 b2
a3 b3
a4 b4
a5 b5

a: Anzahl der Tweets (metrisch skaliert)
b: Währungskurs (metrisch skaliert)

Ich möchte nun anhand einer Korrelationsanalyse nach Spearman herausfinden, wie a und b miteinander korrelieren. Ich möchte aber auch wissen, wie bspw. a1 mit b2, a2 mit b3,... korrelieren. Hierfür gibt es in SPSS die Möglichkeit eine Kreuzkorrelation(nach Pearson) durchzuführen. Da ich allerdings eine Kreuzkorrelation nach Spearman durchführen möchte, habe ich meine Daten wie folgt verändern:

a1 b2
a2 b3
a3 b4
a4 b5

Ich habe also manuell die Werte der rechten Spalte nach unten verschoben. Meine Frage lautet: Kann man dass so machen oder ist das wissenschaftlich unsauber?