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[Chris.]

Hallo, ich informiere mich gerade über die Funktionsweise von Probit Modellen. Es wird empfohlen, die Konstante grundsätzlich mitzuschätzen. Nun interessiere ich mich aber für die predicted probability und nicht für marginale Effekte, d.h. ich möchte die expliziten Werte der erklärenden Variablen in das Modell einsetzen (fitted values) und mithilfe der Koeffizienten die Wahrscheinlichkeit der abhängigen Variable schätzen.
Nun ist die Konstante aber nicht signifikant. Meine Frage: Wie ist das Vorgehen in einem solchen Fall? Kann ich diese insignifikante Variable in das Wahrscheinlichkeitsmodell einsetzen (als fitted value)? Denn die anderen Koeffizienten werden ja auf dieser Basis geschätzt. Außerdem kann ich ja schlechte die Konstante als insignifikante Variable ausschließen, da häufig davon abgeraten wird. Oder muss ich ein anderes Modell finden, bei dem die Konstante signifikant ist?
Ich danke im voraus

[PonderStibbons]

Hat denn das Ergebnis des inferenzstatistischen Signifikanztests etwas mit Deiner Schätzung zu tun?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[Chris.]

gelöst.