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[FXCO]

Hallo zusammen,

in meiner Bachelorarbeit führe ich eine empirische Datenanalyse über die Vorhersagequalität von aktuellen Wechselkurse für zukünftige Wechselkurse durch. Zu testen gilt es - vereinfacht gesagt - wie gut ist die Aussage, dass ich für Plankurse (zukünftige Kurse) die heutigen Kurse verwende, also behaupte der Kurs verändert sich über einen bestimmten Zeitraum nicht (signifikant). Dabei vergleiche ist bspw. den EUR/USD Kurs heute (01.01.2000) mit dem EUR/USD Kurs in einem halben Jahr (01.07.2000) und schau wie stark die Differenz von 0 abweicht.

Zur Methodik:
Ich möchte einen gepaarten t-Test über die Gleichheit der Mittelwerte der heutigen und den der zukünftigen Kurse machen. Meine Annahme dabei ist dass die Paarung dabei bewirkt, dass der Kurs von 01.01.00 verglichen wird mit dem Kurs vom 01.07.00, der Kurs vom 02.01.00 verglichen wird mit dem Kurs vom 02.07.00 usw.
Erste Frage: bringt mir der t-Test eine valide Aussage über die Vorhersagequalität der Kurse? Gibt es noch andere/bessere Methoden?

Zur eigentliche Frage: Beim t-Test ist die Nullhypothese H0: Mittelwert 1 = Mittelwert 2. Da ich aber genau das beweise möchte ist meine Vermutung, dass ich dies als Alternativhypothese festelgen muss wegen der schwierigen Bestimmung des Fehler 2. Art.
Gibt es beim t-Test die Möglichkeit (oder überhaupt Notwendigkeit) die Hypothesen zu tauschen?

Vielen Dank vorab für eure Hilfe!

[strukturmarionette]

Hi,

bringt mir der t-Test eine valide Aussage über die Vorhersagequalität der Kurse?

- Frag am besten bei den 'Börsianern/innen' und Finanzwissenchaftlern/innen nach.

Gibt es beim t-Test die Möglichkeit (oder überhaupt Notwendigkeit) die Hypothesen zu tauschen?

- Nein.

Gruß
S.