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[klarakroft]

Hey,

ich habe eine grundsätzliche Frage zu den Gauß Markov Bedingungen. Im speziellen zu der Bedingung, dass die Daten mittels Zufallsstichprobe erhoben werden müssen (Stichwort Autokorrelation). Wie ist dies im Bezug auf Zeitreihen zu sehen?

Angenommen ich messe 2 Parameter über den Zeitraum eines Monats hinweg und möchte anschließend den Einfluss von Parameter X auf Parameter Y mittels linearer Regression messen. Inwiefern ist dies überhaupt möglich, ohne dass der Schätzer inkonsistent und gebiased wäre?

Ich bin über jede Antwort dankbar.

Gruß