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[Lisa11]

Ich versuche momentan zwei Prozesse mit einer korrelierten Brownian Motion in Matlab zu programmieren:

Leider komme ich momentan noch nicht auf die richtigen Ergebnisse und weiß leider nicht woran dies liegt,
verstehe jedoch auch noch nicht alles. Deshalb folgende Fragen:

1) Ist es möglich einen solchen Prozess direkt und ausschließlich für den Zeitpunkt T zu berechnen?
2) Gilt auf Grund der Korrelation "automatisch" W~N(0,t)? [habe Cholesky genutzt]

Super wäre natürlich, wenn es hier jemanden gibt, der meinen Code mal anschauen könnte,
aber ich freue mich natürlich auch über jeden Tipp.