ich bin gerade dabei, die asymptotischen Eigenschafter von Schätzern eines mittels Quantilregression geschätzten multiplen Regressionsmodells zu beweisen bzw. herzuleiten. Ich habe nun eine Herleitung für die asymptotische Normalverteilung der geschätzten Regressionskoeffizienten "gefunden".
Nun meine Frage: In der klassischen gewöhnlichen Kleinstquadratschätzung werden die Schätzer in der Regel auf zwei asymptotische Eigenschaften überprüft: Konsistenz und Effizienz. Das selbe würde ich gerne für die Quantilregression tun. Ich weiß, dass asymptotische Normalverteilung Konsistenz impliziert. Aber impliziert asymptotische Normalverteilung auch Effizienz der geschätzten Regressionskoeffizienten?
Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort
.Liebe Grüße
