STATISTIK-FORUM.de

[xgmxgm]

Hallo ihr Lieben,
ich habe das Problem, dass bei meiner multiplen Regressionsanalyse mit 5 unabhängigen Variablen und 1 abhängigen Variablen eine Autokorrelation vorliegt.
Gibt es eine Möglichkeit die Autokorrelation zu beheben?
Finde leider im Internet nur wenige Informationen dazu und wäre dankbar um Hilfe.

[bele]

Hast Du diese Informationen im Internet gefunden?http://personal.rhul.ac.uk/uhte/006/ec2203/Lecture%2018_Autocorrelation&DynamicModels.pdf

[xgmxgm]

Danke für den Tipp, die Information kannte ich noch nicht!
Hast du zufällig schon mal etwas gehört, dass man in SPSS für die abhängige Variable eine Zeitreihe erstellt und dadurch die Autokorrelation behebt?

[bele]

Sorry, aber über SPSS weiß ich so gut wie nix.

[DHA3000]

Man nehme die Datei mit den Daten (ich tippe auf Excel), verschiebe die Spalte der abhängigen Variable um eins und füge Sie als Regressor hinzu.

[klarakroft]

So erstmal die Frage: Wo liegt "eine" Autokorrelation vor? Sind die Residuen autokorreliert? Sind die Variablen an sich autokorreliert? Ich tippe mal du meinst ersteres. Ich nutze R und nicht SPSS, kann dir deshalb nichts zu konkreter Implementation sagen aber grundsätzlich würde ich zwei Ansätze empfehlen:

1) Ein GLS Modell (beispielsweise mittels Cochrane Orcutt).
2) Robuste Standardfehler. Die sollten über wenige Klicks in jeder Statistiksoftware implementierbar sein.

Falls die Variablen selbst autokorreliert sind - das ist eine andere Sache (und per se nichts schlimmes). Bevor du irgendwelche Excel-Spalten verschiebst solltest du dir über das Problem an sich im Klaren sein. Ich rate dir davon ab, solche Lösungen ohne konkrete Betrachtung des Problems zu implementieren. Autokorrelation kann nämlich nicht nur auf einen AR(1) Prozess in Bezug auf die abhängige Variable hindeuten @DHA3000, also so viel dazu...