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[Statistiknerd]

Liebe Mitglieder,

mein Panelmodell mit Fixed Effects beinhaltet Beobachtungen aus 5 Jahren über 508 Landkreise, Kreisfreie Städte und kreisfreie Gemeinden mit ca. 20 über alle Landkreise beobachteten Eigenschaften.

Ich möchte für jede der 508 "Beobachtungsteilnehmer" jeweils eine Dummy Variable in das Modell einfügen. Macht das Sinn? Es sollen gebietsindividuelle Unterschiede in der Regression deutlich herausgefiltert werden. Oder soll ich besser ein anderes Verfahren wählen? Stellt euch vor, ich würde statt für Landkreise für "Beobachtungsteilnehmer" jeweils einen Dummy in das Modell aufnehmen, quasi einen Dummy für den Vor- und Zunamen eines jeden Teilnehmers. Macht das Sinn?

Bisher lehnt Gretl die Aufnahme von n-1 Dummy Variablen ab wegen Multikollinearität. Auch nur ein Landkreis oder zwei werden als Dummy Variable abgelehnt aufgund von Multikollinearität.

Was ist mein Denkfehler? Kann mir jemand helfen?

Vielen Dank & Gruß

[Statistiknerd]

"Do your dummy varibales vary over time or are they constant within each panel? In a fixed-effects model only time-varying variables can be used, the time invariant variables are droppped. This should be explained in your favourite (econometrics) textbook.

If you are interested in these invariant variables, you have two possibilities. If you think that the assumptions for a random effects model hold, you can go that way. In Stata, this kind of model is estimated by xtreg with the re option:

xtreg y x1 x2 x3, re

If you are not happy with the assumptions of the random effects model, you can also have a look at the Hausmann-Taylor estimator. In Stata, this estimator is implemented in the xthtaylor command."

from https://stats.stackexchange.com/questio ... s-in-stata