Sollte, wenn man die multivariate Normalverteilung mittels Mardia Test überprüfen will die Kovarianzmatrix nach n oder n-1 normalisiert werden? Bzw. wonach sollte ich diese Entscheidung treffen?
Ich habe eine relativ große Stichprobe (N=1600). Bei univariaten NV Tests kommt es also zu ungenauen Testergebnissen. Gibt es einen Test (Shapiro-Wilk, Cramer-von Mises, Lilliefors, Shapiro-Francia, Anderson-Darling), den ich am ehesten dem Mardia Test zugrundelegen sollte?
Multivariate Ausreißer: Kennt sich jemand mit Unterschieden/Vorzügen zwischen adjustierter und nicht adjustierter Quantil-Method basierend auf der Mahalanobis Distanz aus?
Ich kann hierzu über google nicht wirklich irgendwas finden. Bin auch für Literaturhinweise dankbar oder wirklich irgendwas zu diesen spezifischen Fragen...