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[Mene]

Hallo Community,

laut meinem Durbin-Watson Test (Mittelwert: 0,097 ; Median: 0,085) sind die Residuen meiner Stichprobe positiv autokorreliert.

Ist es nun so, dass parametrische Signifikanztestverfahren falsche Ergebnisse liefern? Was könnte man gegen die Autokorrelation tun, um noch an brauchbare Signifikanzwerte zu kommen? (Ich nutze einen spezielleren Test: von Boehmer et al.)

Liebe Grüße

[strukturmarionette]

Hi,

brauchbare Signifikanzwerte zu kommen?
parametrische Signifikanztestverfahren falsche Ergebnisse liefern?

- Das resultiert doch zu allererst mal aus den Sachverhalten, um die es geht und korrekten Modellspezifikationen.
- ?

Gruß
S.

[Mene]

Es geht um das sogenannte Marktmodell, mit dem man die erwartete Rendite eines Wertpapiers berechnet anhand der Rendite eines Marktindexes.

Rendite(Aktie) = Alpha + Beta * Rendite(Marktindex)

Alpha und Beta werden mit der Kleinsten-Quadrate-Methode geschätzt anhand der vergangen 200 Tagen.

Hilft das weiter für meine Frage?

[Mene]

Niemand? :-/