Expected Shortfall Value at risk Hilfe

Fragen, die sich auf kein spezielles Verfahren beziehen.

Expected Shortfall Value at risk Hilfe

Beitragvon Marcelkie » Do 23. Aug 2018, 15:41

Hallo zusammen ich war auf der Suche nach einem Forum, dass mir bei meiner Frage weiterhelfen kann. Ich hoffe hier bin ich richtig :)
Es geht um folgendes: Ich schreibe gerade eine Hausarbeit in der ich, die oben erwähnten Methoden verwenden möchte.
Ich habe die unten Angehängte Formel für die Berechnung gefunden, bin mir aber nicht sicher wie die Werte zustande kommen.

Bild

Mir ist klar, dass der Wert -1,645 den dazugehörigen Z wert der Standardnormalverteilung repräsentiert (0,95 bzw. 0,05), aber wie kommen die Autoren auf den Wert(0,1031) ????
Ich bin fast am Verzweifeln, da Statistik meine absolute Schwäche ist. Bin über jeden Tipp dankbar !!!!

Liebe Grüße Marcel
Marcelkie
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