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[Sappsallap]

Hallo!

Ich hoffe sehr, dass mir jemand mit folgendem Problem weiterhelfen kann. Ich bin fachfremd, gebe mir aber größte Mühe, ökonometrische Modelle weitestgehend nachzuvollziehen.

Nun habe ich Beobachtungen aus 2 Jahren (1998 und 2002) gegeben, in welchen zahlreiche Probanden Angaben gemacht haben. Dabei wurden einige Probanden in beiden Jahren befragt.
Die beauftrage Forschungsgruppe hat nun (mit dem Stata-Befehl xtprobit) ein Probit-Modell geschätzt. Allerdings wird im Output angegeben, dass es 5000 Beobachtungen gibt, die in 3000 Gruppen eingeteilt wurden, wobei die minimale Beobachtungsanzahl je Gruppe bei 1 liegt.

Meine Frage: Wie kann denn ein Random-Effects-Modell geschätzt werden, wenn zu großen Teilen nur die Beobachtung für 1 Jahr vorliegt? Wie interpretiert man ein solches Modell im Vergleich zu einem normalen - hier einem probit- - Regressionsoutput? (vor allem im Hinblick auf jene Personen, die in beiden Jahren befragt wurden)

Danke danke danke für Hilfe!

[STATWORX]

Ein RE-Modell ist hier m.E. nicht wirklich sinnvoll. Man benutzt solche üblichweise eher im "small n large t"-Fall um eine stabile Schätzung der Varianzkomponenten zu erreichen. Läuft die Schätzung überhaupt sauber durch bei dieser Datenstruktur?
Wie wäre es, einen Dummy zu integrieren, der die beiden Jahre abbildet?

VG
STATWORX

[Sappsallap]

Vielen Dank für die Antwort!!

Vielleicht ist das ja ein Verständnisproblem des Random-Effects-Modells: Ich dachte immer, man verwendet Fixed- und Random-Effects-Modelle nur bei Panel-Daten. Offensichtlich funktioniert es aber auch, wenn (stellenweise) für eine Person nur aus einem Jahr Beobachtungen vorliegen. Wie funktioniert denn dann das Random-Effects-Modell?

DANKE!!