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[FlorianD]

Liebe Freunde,

ich würde gerne mit Bankabschlüssen eine Analyse durchführen und testen, wie sich die Personalkosten auf die Bankperformance in den letzten Jahren ausgewirkt haben – die hierfür botwendigen Daten liegen mir bereits für alle Größen der Gewinn-&Verlustrechnung der letzten 5 Jahre für 1300 Banken vor.

Meine Frage: Welches Verfahren wendet man hier an?

Mit einer normalen Regression ist es hier nicht getan oder? – hier könnte ich immer nur ein Jahr betrachten.

Welches Verfahren ist hier zielführend? Habe ihr eine Idee?

Ich freue mich von euch zu lesen.

Viele Grüße
Florian

[bele]

Hi Florian,

ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und weiß daher nicht, wie man so etwas macht. Denken könnte ich mir, dass man so etwas zunächst einmal mit einem linearen mixed effects Modell angeht und zwar in der Art:



Also: Die Performance soll linear von den Personalkosten abhängen, ggf. auch vom log der Personalkosten oder so. Nun gibt es bestimmt bessere und schlechtere Banken, weshalb die einzelne Bank bei den Prädiktoren auftauchen muss. Nun interessieren Dich nicht einzelne Banken sondern Banken überhaupt und wenn man davon ausgeht, dass die Qualität von Banken irgendwie normalverteilt ist, dann könnte man das als random effect berechnen. Auch gibt es bestimmt Jahre, in denen es leicht und Jahre, in denen es schwer ist, als Bank Geld zu verdienen, deshalb sollte auch das Jahr als Prädiktor auftauchen, möglicherweise auch das als random effect.

Ob so etwas in der WiWi durchgeht oder zu simple für zu komplexe Zusammenhänge ist, kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen.

LG,
Bernhard

[FlorianD]

Hi Bernhard,

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Performance in dem Fall bezieht sich auf Operating Profit.

Dieser wird wie folgt berechnet:

Staff Exp.
+ Other Administartive Exp.
+ Other Operating Exp.
= Total Operationg Exp.

Net operating Profit
- Total Operating Exp.
= Operating Profit

Meinem Verständnis nach ist Total Opertaing Exp. eine Art Moderating Varibale oder?

Wie kann eine Bank als Prädiktor nutzen - Sie hat kein Value. Die Jahre wären 2012-2017.

Ich dachte Anfangs an ein SEM. Nur wie das mit den Jahren umsetzen?

[strukturmarionette]

Hi,

Personalkosten auf die Bankperformance

- vielleicht zunächt auf eine einheitliche Sprache verständigen und dann alle (angeblich bekannt relevanten) Variablen benennen und nach UV und AV trennen.

Gruß
S.

[FlorianD]

Vielen Dank für deine Antwort strukturmarionette,

wie meinst Du das?
In dem vorheirgen Post sind die entsprechenden Variablen aufgeführt. Hierbei handelt es sich um die GuV.

Staff Exp.
+ Other Administartive Exp.
+ Other Operating Exp.
= Total Operationg Exp.

Net operating Profit
- Total Operating Exp.
= Operating Profit

[bele]

Performance in dem Fall bezieht sich auf Operating Profit.

Dieser wird wie folgt berechnet:

Staff Exp.
+ Other Administartive Exp.
+ Other Operating Exp.
= Total Operationg Exp.

Net operating Profit
- Total Operating Exp.
= Operating Profit

Meinem Verständnis nach ist Total Opertaing Exp. eine Art Moderating Varibale oder?

Da kann ich nur raten, was das heißt, aber vielleicht mischt sich ja noch jemand mit Kenntnissen in Deinem Wissenschaftszweig ein.

Wie kann eine Bank als Prädiktor nutzen - Sie hat kein Value.

Ich bin davon ausgegangen, dass eine Privatbank mit auserlesenen Kunden und dem Ziel Gewinne zu erwirtschaften im Schnitt anders abschneidet als eine Genossenschaftsbank oder eine Ökobank, eine Bank mit tollem(?) Vorstand besser als eine mit Versagern im Vorstand, eine die Insider-Geschäfte macht besser als eine, die keine macht. Deshalb hätte ich mir als Prädiktor Werte wie "Sparkasse Köln", "Ethikbank", "Deutsche Bank", "Dresdner Bank" usw vorstellen können. Das macht halt ent weder sehr viele Dummyvariablen, deren Koeffizienten uns im Einzelnen gar nicht interessieren oder einen random effect.

Nur wie das mit den Jahren umsetzen?

Jedes Jahr werden die Würfel neu geworfen, deshalb einfach eine nominelle Variable (vier Dummyvariablen für 5 Jahre) hinzufügen.

LG,
Bernhard

[FlorianD]

Hi Florian,

ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und weiß daher nicht, wie man so etwas macht. Denken könnte ich mir, dass man so etwas zunächst einmal mit einem linearen mixed effects Modell angeht und zwar in der Art:



Also: Die Performance soll linear von den Personalkosten abhängen, ggf. auch vom log der Personalkosten oder so. Nun gibt es bestimmt bessere und schlechtere Banken, weshalb die einzelne Bank bei den Prädiktoren auftauchen muss. Nun interessieren Dich nicht einzelne Banken sondern Banken überhaupt und wenn man davon ausgeht, dass die Qualität von Banken irgendwie normalverteilt ist, dann könnte man das als random effect berechnen. Auch gibt es bestimmt Jahre, in denen es leicht und Jahre, in denen es schwer ist, als Bank Geld zu verdienen, deshalb sollte auch das Jahr als Prädiktor auftauchen, möglicherweise auch das als random effect.

Ob so etwas in der WiWi durchgeht oder zu simple für zu komplexe Zusammenhänge ist, kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen.

LG,
Bernhard

Hallo Bernhard,

Du hast glaube ich Recht. SPSS AMOS kommt mit einem SEM in dieser Form nicht klar.

Auf deinen Tipp hin, habe ich mich nun etwas mit dem Mixed Model befasst. Es könnte ein wirklich guter Ansatz sein.
Ich bin nicht sicher wie und welche Methode ich nutzen soll: Linear oder Generalized Linear?

Auch bin ich mir unsicher, wie ich den Effekt von Net Operating Profit, was meinem Verständnis nach doch ein Mediator ist (oder?), mit einbeziehen soll.

Net operating Profit
- Total Operating Exp.
= Operating Profit

Es ist zu erwähnen, dass sich die jeweiligen Banken nicht nur in den Jahren und jeweiligen Values unterscheiden, sondern auch noch nach deren Namen sowie Zugehöigkeit zu Sparkassen und Volksbanken gegliedert werden können.

Falls du eine Idee hast, würde ich mich freuen von dir zu hören.

Beste Grüße
Florian

[bele]

Hi Florian,

Du hast glaube ich Recht. SPSS AMOS kommt mit einem SEM in dieser Form nicht klar.

Ich bin mir recht sicher, dass ich mich nicht zu SPSS und ganz sicher, dass ich mich nicht zu AMOS oder SEM geäußert habe. Kann da also auch nicht Recht haben.

Ich bin nicht sicher wie und welche Methode ich nutzen soll: Linear oder Generalized Linear?

Wenn die Theorie zum Bankenwesen keine klare Vorgabe macht, kann es sinnvoll sein, mit einem möglichst einfachen Modell anzufangen, sich dann die Vorhersagegüte und die Residuenverteilung anzuschauen und zu entscheiden, ob ein komplexeres Modell erforderlich ist, oder ob das einfachere passt.

Es ist zu erwähnen, dass sich die jeweiligen Banken nicht nur in den Jahren und jeweiligen Values unterscheiden, sondern auch noch nach deren Namen sowie Zugehöigkeit zu Sparkassen und Volksbanken gegliedert werden können.

Auch da gilt, dass komplexere Modelle oft besser beschreiben, einfachere Modelle oft leichter interpretierbarer sind und überzeugender, weil sie weniger researchers' degree of freedom haben. Wenn die Untersuchung der Effekte von Zugehörigkeit zu Sparkassen und Volksbanken ein interessanter Forschungsgegenstand sein sollte, lohnt es sich, das im Modell zu berücksichtigen. Wenn das Deine Fragestellung nicht tangiert, könnte es der falsche Ort sein, um sich weitere Modellkomplexizität einzukaufen.

LG,
Bernhard

[FlorianD]

Ich bin mir recht sicher, dass ich mich nicht zu SPSS und ganz sicher, dass ich mich nicht zu AMOS oder SEM geäußert habe. Kann da also auch nicht Recht haben.

Hast du nicht? Wusste nicht, dass Linear Mixed Model auch in AMOS gehen. Sorry.

Der Ansatz ist super. Danke für deinen Support! Hat mir sehr geholfen

[bele]

Meine letzte SPSS-Version habe ich damals auf Disketten in einer Buchhandlung gekauft; so lange ist das her. Und Amos hatte ich noch nie vor mir. Eigentlich versuche ich daher, mich mit Äußerungen dazu zurückzuhalten.

LG,
Bernhard