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[Rink]

Hallo,
ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und habe erhebliche Probleme mit der Berechnung der der Lower Partial Moments bzw. des Omega, der Sortino-Ratio und Kappa3.

Ich beschäftige mich mit der Bewertung verschiedener Performancemaße in Bezug auf die Güte verschiedener Aktienfonds.
Ich untersuche 1200 Aktienfonds über 10 Jahre und berechne dann für diese verschiedenste Performancemaße.

Kann mir jemand bitte erklären wie ich die LPM's ( Omega, Sortino, Kappa3) berechne? Die Formeln sind für mich wie Hieroglyphen! (vllt. an einem kleinen Bsp.)

Danke im Voraus.

[STATWORX]

Hallo,

bei den LPMs handelt es sich nicht um die von Dir angegebenen Maße (Omega, Sortino, Kappa3). Diese resultieren aus der Anwendung der LMPs.
Die LPMs lassen sich einfach in Excel berechnen. Ich denke, dass hier googlen von "lower partial moments excel" die gewünschten Resultate liefert.

VG
STATWORX

[Rink]

HAllo,

vielen Dank für deine schnelle Antwort und den Tip, habe es gefunden

DANKE

[simcon]

Es gibt mehrere Tabellen, die Lower Partial Moments, das Omega-Verhältnis und die kappa-Verhältnis bei http://investexcel.net/portfolio-analysis-kb/ berechnen