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[phil0499]

Hallo zusammen,

ich bin derzeit dabei eine Eventstudie durchzuführen. Die Ar, CAR, AAR und CAAR habe ich und möchte diese nun anhand des Wilcoxon Signed Rank Tests auf Signifikanz prüfen. Jedoch weiß ich nicht, wie ich den Test auf die CAAR anwenden kann. Sprich meine Nullhypothese wäre dann H0: CAAR = 0. Und die Alternativhypothese H1: CAAR ungleich null.
Für die AAR´s habe ich es schon gemacht bzw. weiß ich den Ansatz.

Ich bin über jegliche Hilfe dankbar.

Vielen Dank im Voraus!

[bele]

Hallo Phil!

Die Ar, CAR, AAR und CAAR habe ich

In welchem Soziolekt macht diese Auflistung Sinn?
Für CAAR gefunden habe ich Capital Area Association of Realtors (Illinois), Centre for Accounting and Auditing Research, Combat After Action Report, Capital Acquisition Authorisation Requests, Committee Against Academic Repression und ein paar mehr, für die ein Vorzeichenrangtest nicht sinnvoll ist.
Wir dürfen wohl unterstellen, dass es sich dabei um eine Menge von Zahlen handelt. Unklar bleibt, was an AAR so anders ist als an CAAR, dass Du den Test bei der einen Zahlenmenge durchführen kannst, bei der anderen aber nicht. Damit müssen Antworten auf die Frage allgemein bleiben.

Eine Erklärung zur Durchführung der Wilxocon Tests findest Du hier: https://doi.org/10.2307/3001968 , praktische Hinweise zur Durchführung mit dem Computer unter https://docs.scipy.org/doc/scipy/refere ... coxon.html

LG,
Bernhard

[phil0499]

Hallo Bernhard,

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Tut mir leid, für die Unklarheit.

AR = Abnormal Return
CAR = Cumulative Abnormal Return
AAR = Average Abnormal Return
CAAR = Cumulative Average Abnormal Return

Das heißt die AR beschreiben die abnormale Rendite gegenüber der erwarteten Rendite des Wertpapiers zum Zeitpunkt t. Die CAR sind die kumulierten abnormalen Renditen im Eventfenster, in meinem Fall ein Tag vor, bis ein Tag nach dem Event. Die AAR sind dann der Durchschnitt aller abnormalen Renditen der Wertpapiere in meinem Sample am Tag i. Und die CAAR sind dann die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen meines gesamten Samples am Tag i.

Ich hoffe, dadurch wird der Fall deutlicher.

LG
Phil

[bele]

Hallo Phil,

ich schließe daraus, dass es um Wirtschaftswissenschaften geht. Unklar bleibt der Unterschied zwischen AAR und CAAR der dazu führt, dass Du beim einen den Test rechnen kannst, beim anderen aber nicht.

LG,
Bernhard