STATISTIK-FORUM.de

[Joe Stone]

Hallo liebe Forum Mitglieder! Ich wäre euch unfassbar dankbar, wenn ihr mir bei einer Frage helfen könntet...

Ich befürchte ich habe einen sehr großen Fehler begangen beim Aufstellen einer meiner Regressionsgleichungen.
Ich habe meine unabhängigen Variaben in "lagged" Form verwendet, sprich einmal um 1 Jahr und einmal um 2 Jahre verögert in die Gleichung aufgenommen.
Das Problem an der Sache, ich habe die Variablen nicht wie folgt eingearbeitet: (t stellt den Zeitpunkt dar; Beispiel anhand einer einzigen unabhängigen Variable X(1))
Y = a + b(1)*X(1)t + b(2)*X(1)t-1+ b(3)*X(1)t-2

Sondern schlichtweg:
Y = a + b(1)*X(1)t-1
bzw. für das zweite Modell:
Y = a + b(1)*X(1)t-2
Sprich, ich habe keine Zeitreihe sondern auschließlich die Variablen mit dem höchsten lag verwendet.
Meine Frage an der Stelle wäre, ob ein solches Vorgehen auch statistisch valide sein kann oder ob das tatsächlich statistischer Nonsense ist den ich da fabriziert habe....

In jedem Fall herzlichen Dank für eure Hife!

Grüße
Joe

[bele]

Ganz sicher finden sich Kontexte in denen so ein Modell passt. Ohne Deinen Kontext zu kennen kann man mehr nicht sagen.

[Joe Stone]

Guten Morgen und herzlichen für die schnelle Antwort!

Welche Informationen würden die Bewertung denn genau erleichtern? Ich beschreibe gerne mehr, bin mir allerdings unsicher was genau hilfreich sein könnte.....
Also ich untersuche die Wachstumsrate von ausgegebenen Krediten mit verschiedensten lagged Variablen die von Bankenspezifika bis zu maakroökonomischen Kontrollvariablen reichen....

[Joe Stone]

Da ich wirklich daran zweifle, dass die Modell Struktur vertretbar ist, habe ich jetzt das Modell ohne Lag durchgeführt. Nun versuche ich wie bereits vorher einen Lag einzubinden. Allerdings nur für eine der enthaltenen unabhängigen Variablen (oder wahlweise auch mehrere).
Sprich:

Code: Alles auswählen

xtreg Depvar Indepvar L1.c.Indepvar##i.Dummy Controlvar1 Controlvar2 Controlvar3 Controlvar4, fe cluster(id)

Ich habe das ganze auch gerade hier im Stata Forum gefragt.

Falls du dich in dieser Hinsicht auskennst wäre ich dir mega dankbar wenn du mir sagen könntest inwiefern das Modell so durchführbar ist. Indepvar und Depvar sind stationär und die Gauss Markow Assumptions sind erfüllt.

Grüße

[bele]

Da Du jetzt konkreten Code hast, bist Du wahrscheinlich im Stata-Forum besser aufgehoben. Persönlich bin ich weder für Stata noch für Zeitreihen noch für Wirtschaftswissenschaften der optimale Ansprechpartner.

Viel Erfolg,
Bernhard

[Joe Stone]

Dann trotzdem vielen Dank!