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[Esgrating]

Schönen Abend,

ich wende mich mit folgendem Sachverhalt an euch:
Wir untersuchen für die Uni ESG-Ratings von Firmen und haben dafür 35 börsennotierte Unternehmen gewählt, welche jeweils in sieben Ratinggruppen zu unterteilen sind. (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC) wobei AAA das beste und CCC das schlechteste Rating darstellt. Von jeder Firma haben wir den Aktienpreis der letzten 11 Jahre (auf täglicher Basis) gewählt, und anschließend pro Firma die tägliche Wachstumsrate ermittelt. Wir haben also als Rohdaten 35 Reihen (Firmen) und 2987 Zeilen (Zeit), gefüllt mit den täglichen Wachstumsraten der Firmen.

Nun haben wir folgende These aufgestellt: ESG Ratings von Firmen haben über die letzten 11 Jahre für Investoren an Wichtigkeit gewonnen. (Sprich AAA Firmen haben über den Faktor Zeit eine positive Wachstumsrate erfahren und CCC eine negative).
Um dies zu prüfen, müssen wir nun eine Korrelation von Rating sowie Wachstumsrate in anbetracht der Zeitkomponente prüfen.

Welche Methodik wäre hierfür zielführend?

Wir müssen das Programm Mathematica verwenden.

Ich hoffe sehr auf hilfreiche Anmerkungen, danke.

[bele]

Hallo Esgrating,

Nun haben wir folgende These aufgestellt: ESG Ratings von Firmen haben über die letzten 11 Jahre für Investoren an Wichtigkeit gewonnen. (Sprich AAA Firmen haben über den Faktor Zeit eine positive Wachstumsrate erfahren und CCC eine negative).

Ich bin zwar kein Wirtschaftswissenschaftler, aber für mich sind das zwei verschiedene Aussagen, die vor der Klammer und die in der Klammer.

Um dies zu prüfen, müssen wir nun eine Korrelation von Rating sowie Wachstumsrate in anbetracht der Zeitkomponente prüfen.

Welche Methodik wäre hierfür zielführend?

Wenn Du schon weist, dass eine Korrelationsrechnung angesagt ist, dann ist die Auswahl der Dir bekannten Verfahren wahrscheinlich überschaubar. Welche Korrelationsverfahren kommen denn aus Deiner Sicht infrage?

LG,
Bernhard