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[arc178]

Hallo liebes Forum,

Ich habe drei monatliche Einschätzungen zu einem bestimmten Merkmal und möchte gerne monatlich feststellen, wie stark sich die Einschätzungen voneinander unterscheiden. Die Einschätzungen sind numerisch und gehen von 1-10. Welche Möglichkeiten gibt es neben der Standardabweichung?

Viele Grüße
Arc

[strukturmarionette]

Hi,

Ich habe drei monatliche Einschätzungen

- N?
- Stammen die Messungen von jeweils drei unterschiedlichen Merkmalsträgern
oder
- von der gleichen Stichprobe (gleiche Merkmalsträger) dreimal nacheinander?`

Gruß
S.

[arc178]

Hey,

vielen Dank für die Nachricht.

- N?
- Stammen die Messungen von jeweils drei unterschiedlichen Merkmalsträgern
oder
- von der gleichen Stichprobe (gleiche Merkmalsträger) dreimal nacheinander?`

Das sind monatliche Einschätzungen von (3) Rating-Agenturen (Credit-Ratings) zu dem jeweils gleichen Merkmalsträger (eine Firma). Die Zeitreihenanalyse geht vom 01/2008 bis 12/2020.

Hoffe das beantwortet deine Fragen

Vielen Dank für deine Hilfe im Voraus!

Beste Grüße
Arc

[strukturmarionette]

Hi,

- das köntest Du dir zunächst deskriptiv je Monat tabellarisch und je Monat graphisch per drei Liniendiagrammen untereinander anschauen.

Gruß
S.

[PonderStibbons]

Wozu wird das Maß benötigt und was soll es leisten. Und warum ist Standardabweichung nicht ausreichend?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[arc178]

Hi,

- das köntest Du dir zunächst deskriptiv je Monat tabellarisch und je Monat graphisch per drei Liniendiagrammen untereinander anschauen.

Gruß
S.

Hi,

vielen Dank. Genau, deskriptiv habe ich mir die Daten bereits angeschaut.

Wozu wird das Maß benötigt und was soll es leisten.

Ich möchte diese Analyse für mehrere 100 Unternehmen machen um monatlich herauszufinden, welche Top 10 Unternehmen die höchste Divergenz im Kreditrating aufweisen. Dies habe ich schon mithilfe der Standardabweichung getan. Kann man aber daneben noch andere Maße definieren, die eine Aussage über die Divergenz der Einschätzungen geben?

Danke schonmal!

Viele Grüße
Arc


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Edit:

Das Maß soll letztendlich aussagen, inwieweit/wie stark sich die Analysten-Einschätzungen voneinander unterscheiden.

[arc178]

Und warum ist Standardabweichung nicht ausreichend?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

Hi,

das war so vom Professor gewollt. Er möchte, dass ich neben der Standardabweichung noch andere Divergenzmaße für meine Analyse nutze.

Viele Grüße
Arc

[PonderStibbons]

Spannbreite der Ratings und Maximum der 3 paarweisen Differenzen wären naheliegend.

Ich frage mich allerdings, ob die ganzen Metriken (auch Standardabweichungen) Sinn
ergeben, sind diese Kreditratings nicht ordinalskaliert? Und von Agentur zu Agentur
ungleich skaliert?

Mit freundlichen Grüßen

Ponderstibbons

[arc178]

Ich frage mich allerdings, ob die ganzen Metriken (auch Standardabweichungen) Sinn
ergeben, sind diese Kreditratings nicht ordinalskaliert? Und von Agentur zu Agentur
ungleich skaliert?

Hey, genau, darum habe ich mich bereits gekümmert und die Kreditratings auf einen gemeinsamen Nenner gebracht.

[arc178]

Spannbreite der Ratings und Maximum der 3 paarweisen Differenzen wären naheliegend.

Guter Vorschlag! Vielen Dank!

Gibt es vielleicht noch andere Vorschläge? Dann würde ich diese meinem Prof vorstellen.

Vielen Dank für Eure Hilfe!