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[BrOnkO]

Ich erstelle gerade eine Korrelationstabelle aus time-series Faktoren. Allerdings haben die Datensätze der Faktoren eine unterschiedliche Länge (Datum). Bsp. Data1 (t1 - t5); Data2(t3 - t5); Data3(t4 - t5) ... instinktiv würde ich jetzt in der Korrelationstabelle bei jedem Paarweisen Vergleich die Daten auf die sich jeweils übeschneidende Zeitspanne begrenzen. Also z.B. Data2 X Data3 (t4 - t5) oder Data1 X Data2 (t3 - t5). Ist das so korrekt und wäre das so auch die "übliche" Vorgehensweise?? bzw. gibt es sinnvolle Alternativen? Ich habe das Gefühl das ein auffüllen der Daten z.B. durch lineare Interpolation das Ergebnis nur verfälschen würde... Bei der Regressionsanlyse würde ich dann equivalent verfahren.
Danke schonmal für Hilfe und Tipps!

lg BrOnkO

[strukturmarionette]

Hi,

- Merkmalsträger? N?

Gruß
S.

[BrOnkO]

Ein Datensatz hat z.B. die Form ->
[Date,Growth]
[10.2018, 0.5]
[11.2018, 0.2]
[12.2018, -01]
usw. also sehr simple... Gruß B.

[strukturmarionette]

ach so.
Herkunft?

[BrOnkO]

Was meinst du mit Herkunft?