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[Frage 1375]

Hallo zusammen,

ich bin noch neu unterwegs im Bereich der empirischen Forschung und soll im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit eine Regressionanalyse (Vektorautoregression) durchführen, entschuldigt daher meine vermutlich triviale Frage.

Ich habe insgesamt 5 Determinanten in Form von längeren Zeitreihen vorliegen, anhand diesen möchte ich die Regression auf eine Variable/ Zeitreihe durchführen.
Da alle Determinanten einen Trend aufweisen habe ich diesen durch Bildung der ersten Differenz beseitigt und die Determinanten anschließend auf Stationarität getestet. Das passt alles soweit.
Weiter möchte ich Kollinearität natürlich für die Regressionsanalyse vermeiden. Reicht es hierfür aus, wenn ich die gebildeten ersten Differenzen meiner Determinanten auf Kollinearität überprüfe, da ich ja mit diesen auch die spätere Analyse durchführen werde? Oder müssen die (Ursprungs-)Werte der Determinanten ebenfalls frei von Kollinearität sein?

Zusätzlich habe ich mir zur Überprüfung auf Kollinearität als erstes die Korrelationsmatrix der Determinaten bzw. ersten Differenzen dieser angesehen, die Werte liegen teilweise in einem Bereich zwischen 0,5 und 0,4, was für mich grds. auch zur Annahme von Kollinearität veranlasst hätte. Mittels Belsley-Kuh-Welsch Kollinearitäts-Diagnostik kann jedoch keine Kollinearität festgestellt werden. Kann ich die entsprechenden Werte dann so unbesorgt für die spätere Analyse verwenden?

Besten Dank und Gruß
Peter