Hallo Kevin,
ich kann mich nur wiederholen: Wenn du in die Regression alle Variablen einschließt, kriegst du Regressionskoeffizienten, die den Zusammenhang (optimalerweise Effekt) unter Kontrolle der anderen reflektieren. Das Zitat von Urban und Meyer wäre daher für die multiple Regressionsanalyse. Meinen sie das wirklich für die hierarchische Vorgehensweise, ist es einfach Unsinn.
Viel relevanter ist folgendes:
Theorie: In diversen Studien sieht man, dass Y mit Z1, Z2 und Z3 zusammenhängt, weshalb ich sie in meine Analysen miteinbeziehen möchte.
Das ist die übliche aber völlig ungenügende Grundlage für die Notwendigkeit, eine Variable zu kontrollieren. Dass Z einen Effekt auf Y hat, hat bestimmte Vorteile (sie erhöht die power, einen Effekt für X1 und X2 zu finden, weil sie die Residuen weiter reduziert). Sie ist aber für ihre Kontrollfunktion unerheblich. Darüberhinaus ist der Begriff des "Zusammenhangs" völlig unpräzise für die Entscheidung. Bei der Wahl von Kontrollvariablen kommt man um eine klare kausale Spezifikation (also Deinen Vorstellungen, wie Z kausal im Netz agiert) nicht herum. Die Beziehung zwischen Z und Y (und X) kann durch vielerlei Gründe verursacht sein--nur wenn sie ein confounder ist, muss man sie kontrollieren. Du kontrollierst sie NCIHT, wenn
-- X einen Effekt auf Z hat (weil sie u.U. ein Mediator ist)
-- Y einen Effekt auf (weil sie u.U. ein "collider" ist).
Die "Umstände hängen von der Natur der Beziehungen mit Y ab: Im ersten Fall hat Z einen Effekt auf X, im zweiten umgekehrt.
Wenn du uns aufklärst, was die X's, Z's und Y ist, können wir gemeinsam etwas brainstormen
Je nach dem, welcher Fall bei dir vorliegt, sind deine Effekte sinnvoll, oder gebiased. Und über die Z's hinaus musst du dir klarwerden, welche weiteren kausalen Annahmen du machst (nämlich, dass es keine ausgeschlossenen weiteren confoudner/gemeinsame Ursachen der X's und Y gibt). Wenn das von vorne herein unplausibel ist, brauchst du einen Instrumentalvarialbenansatz und kannst Deine Forschungsfrage mit der Regression nicht beantworten (oder diskutierst die zumindest in den limitations--und zwar präziser als nur "kausale Schlüsse kann man keine ziehen").
Grüße
Holger