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[jakob8456]

Liebe Community,

ich möchte zeigen, wie sich die politische Unsicherheit innerhalb eines Landes auf die Preise von Aktien auswirkt in verschiedenen Ländern. Im Anschluss würde ich gerne einen internationalen Vergleich machen, wie sich die politische Unsicherheit eines Landes auf die Aktienpreisentwicklung nach Eintritt von COVID-19 auswirkt. Die Pandemie behandele ich dabei als exogenes Ereignis.

Das Vorgehen zum ersten Teil ist mir dabei klar. Ich nehme unterschiedliche Maße für die Unsicherheit, berechne jeweils die Korrelation und Signifikanz des Einflusses. Damit kann ich sagen, welche Unsicherheitsmaße einen signifikanten Einfluss auf die Preisbildung haben.

Um jetzt zu zeigen, dass sich Länder, die eine hohe Unsicherheit vor der Pandemie haben, nach der Pandemie nicht so schnell erholen / höhere Einbrüche in den Aktienkurse aufweisen, müsste ich die Länder in Gruppen einteilen (hohe und niedrige Unsicherheit). Nun at Land 1 bei Unsicherheitsmaß X die höchste Unsicherheit, aber nicht bei Unsicherheitsmaß Y, ähnlich bei den anderen Ländern. Gundsätzlich erkennt man die Länder mit hoher und niedriger Unsicherheit über die verschiedenen Maße hinweg aber ich weiß nicht wie ich das objektiv einteilen kann. Hat jemand eine Idee, wie ich die verschiedenen Maßstäbe vergleichbar machen kann? Gibt es dafür eine Methode?

Viele Grüße
Jakob

[bele]

Du hast viele Maßstäbe für Unsicherheit und willst das auf ein Unsicherheitsmaß reduzieren? Was hältst Du von einer Hauptkomponentenanalyse (PCA)?

LG, Bernhard