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[Korrelation@123]

Angenommen ich habe ein erstes Ereignis und das Ergebnis das ich erwarte hat eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es eintrifft nach diesem ersten Ereignis.
Angenommen ich habe ein zweites Ereignis und das Ergebnis das ich erwarte nach diesem zweiten Ereingid hat ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es eintrifft.

Wenn nun beide Ereignisse zeitnah nacheinander oder vierlleicht sogear gleichzeitig auftauchen, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass passiert was ich erwarte ?
Kann man die Wahrscheinlichkeiten beider Ereignisse irgendwie miteinander verknüpfen, so dass dann p > 50% ist ?

[bele]

Hi!

Angenommen ich habe ein erstes Ereignis und das Ergebnis das ich erwarte hat eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es eintrifft nach diesem ersten Ereignis.
Angenommen ich habe ein zweites Ereignis und das Ergebnis das ich erwarte nach diesem zweiten Ereingid hat ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es eintrifft.

Wenn nun beide Ereignisse zeitnah nacheinander oder vierlleicht sogar gleichzeitig auftauchen, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass passiert was ich erwarte ?

Etwas verwirrend wenn das irgendwie eintretende und das danach erwartete alles irgendwie "Ereignis heißt". Aber machbar. Zwei Angaben fehlen zur Beantwortung bisher: Sind die beiden "wenn-dann Wahrscheinlichkeiten" voneinander unabhängige Ereignisse oder besteht zwischen beiden vielleicht eine Abhängigkeit? Die zweite fehlende Angabe ist die Klarung desl letzten Satzes, den ich zitiert habe. Erwartest Du hier, dass beide male das 50%-Ereignis eintritt oder erwartest Du das mindestens einmal ein 50%-Ereignis eintritt, erwartest Du dass genau einmal ein 50%-Ereignis eintritt oder erwartest Du nach Murphy's law, dass beide Mal das 50%-Ereignis nicht eintritt?

Kann man die Wahrscheinlichkeiten beider Ereignisse irgendwie miteinander verknüpfen, so dass dann p > 50% ist ?

Diesen Teil der Frage verstehe ich nicht. In der Regel besteht eine Verknüpfung oder es besteht keine Verknüpfung von Wahrscheinlichkeiten und man kann da nichts manipulieren. Wenn man da was manipulieren kann, ist bei all der Abstraktion in Deiner Fragestellung völlig unklar, welche Freiheitsgrade man da haben könnte.

LG,
Bernhard

[Korrelation@123]

a) Zwei Angaben fehlen zur Beantwortung bisher: Sind die beiden "wenn-dann Wahrscheinlichkeiten" voneinander unabhängige Ereignisse oder besteht zwischen beiden vielleicht eine Abhängigkeit?

b) Die zweite fehlende Angabe ist die Klarung desl letzten Satzes, den ich zitiert habe. Erwartest Du hier, dass beide male das 50%-Ereignis eintritt oder erwartest Du das mindestens einmal ein 50%-Ereignis eintritt, erwartest Du dass genau einmal ein 50%-Ereignis eintritt oder erwartest Du nach Murphy's law, dass beide Mal das 50%-Ereignis nicht eintritt?

Hi,

zu a): Ob Abhängigkeit besteht oder nicht weiß ich leider nicht, daher wäre es gut zu wissen wie man das prüfen kann oder man betrachtet

a1): den Fall bei einer Abhängigkeit
a2): den Fall ohne Abhängigkeit

zu b): Ich erwarte, dass beide Ereignisse voneinander unabhängig ihre 50% "liefern" und frage mich, ob es einen Unterschied macht, beide Ereignisse
abzuwarten (um dann ggf. ein höhere Wahrscheinlichkeit zu bekommen).

Beispiel zum bekannten Tradingsystem:

Ein Aufwärtspfeil = erstes Ereignis und 50% Wahrscheinlichkeit, dass der Preis danach 5 MInuten lang steigt.
Nun kommt ein weiteres Kriterium dazu, das alleine betrachtet, ebenfalls 50% Wahrscheinlichkeit hat, dass der Preis danach 5 MInuten lang steigt.

Die Frage ist nun, ob es etwas bringt, wenn man beide Ereignisse zusammenfasst, d.h. erst reagiert, wenn beide Ereignisse auftreten.
Hat die Zusammenschau beider Ereignisse dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, also mehr als 50% ?

[bele]

Achso, sorry, ich hatte Dich nicht automatisch wiedererkannt und Deine Frage daher nicht im Kontext Deines früheren Threads gelesen. Du hast ja einen sehr großen Datenpool, daher kannst Du das empirisch beides ausprobieren. Wieviel Gewinn hätte ich gemacht, wenn ich in einem Zeitraum von x jedes mal bei einem Aufwärtspfeil gekauft und nach 5 Minuten verkauft hätte und wieviel Gewinn hatte ich gemacht, wenn ich immer erst auf zwei Ereignisse gewartet und dann gekauft und nach 5 Minuten verkauft hätte. Wenn Du das über mehrere Zeiträume und/oder mit mehreren Aktien machst kannst Du wieder einen Binomialtest oder einen t-Test einseten um zu schauen, ob Du mit dem einen Vorgehen häufiger (Binomialtest) oder mehr (t-Test) Rendite machst.

Langsam vermute ich, dass das in Excel nicht mehr ganz leicht zu machen sein wird, aber wie gesagt, ich kann nur staunen, was manche Menschen aus Excel herauskitzeln.

LG,
Bernhard