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[radiohead3]

Hallo zusammen für meine Bachelorarbeit muss ich Daten untersuchen und habe dazu eine Frage:
Die Daten sehen folgendermassen aus (siehe Anhang1).
Mein Ziel ist es zu überprüfen, ob der risikoreiche Vermögensanteil signifikant abgenommen hat 2006 und 2008.
Mein Vorgehen bisher:
Zuerst habe ich überprüft ob die angegebenen Anteile aus der Befragung annähernd normalverteilt sind mit einem K-S Anpassungstest.
Asymptotische Signifikanz:.000 --> nicht normalverteilt

Demnach ist es nicht gestattet die beiden Mittelwerte der Anteile mit einem T-Test zu untersuchen. (Stimmt das? Habe das nämlich zuerst so gemacht.)

Was für einen Test muss ich denn in diesem Falle anwenden?
Ich habe folgende Eigenschaften:
nicht normalverteilt, 2 Variablen, Intervallskala, 2 Unabhängige Stichproben (stimmt das?)
Was wendet man in dieser Situation an um zu sehen ob der Unterschied der Mittelwerte signifikant verschieden von Null ist?

EDIT: Von mir aus am liebsten sogar einen einseitigen Test, da ich ja zeigen will, dass der Anteil abgenommen hat.
EDIT: Ich habe auf dieser Homepage nachschauen wollen, was für einen Test ich machen muss: http://www.statistics4u.info/fundstat_germ/ee_baum_root.html
Dabei wurde mir die Frage gestellt: Sind die Verteilungsformen gleich oder verschieden?
wie kann ich das überprüfen? Mit dem Chi^2 Test?


Danke

[strukturmarionette]

Hi,

Die Daten sehen folgendermassen aus (siehe Anhang1).
Mein Ziel ist es zu überprüfen, ob der risikoreiche Vermögensanteil signifikant abgenommen hat 2006 und 2008.

Wie kommst du darauf, dass mit nur zwei Zahlen (Anhang1) auch nur irgendein Signifikanztest gemacht werden kann?

S.

[radiohead3]

Nein. Natürlich sind das nicht einfach zwei Zahlen. Diese 15.77% ist ein Mittelwert von mehreren Hundert angaben. Die 13.51 natürlich ebenso. Die Daten dahinter habe ich. Es wurden in jedem Jahr 2000 Leute befragt. Von denen, die aktien haben hat man den Anteil risikoreicher Aktien genommen....

[strukturmarionette]

Hi,

Nein. Natürlich sind das nicht einfach zwei Zahlen. Diese 15.77% ist ein Mittelwert von mehreren Hundert angaben

Diese ´Angaben´ (Deinen Ausführungen nach: Für zwei Jahre relevant mit jeweils N =2000) wären demnach die Rohdaten.

. Die 13.51 natürlich ebenso. Die Daten dahinter habe ich. Es wurden in jedem Jahr 2000 Leute befragt. Von denen, die aktien haben hat man den Anteil risikoreicher Aktien genommen....

Diese ´Angaben´ mit jeweils N =2000 wären dann zu vergleichen.
Der K-S Test bei N =2000 ist zu vernachlässigen, weil N zu groß ist.
Ein grafisches Verfahren (bspw. PP-Plots) zu NV-Prüfung wäre angemessnener.

S.

[radiohead3]

Diese ´Angaben´ (Deinen Ausführungen nach: Für zwei Jahre relevant mit jeweils N =2000) wären demnach die Rohdaten.

Ja das sind meine Rohdaten, richtig.

Diese ´Angaben´ mit jeweils N =2000 wären dann zu vergleichen.
Der K-S Test bei N =2000 ist zu vernachlässigen, weil N zu groß ist.
Ein grafisches Verfahren (bspw. PP-Plots) zu NV-Prüfung wäre angemessnener.

Was heisst der K-S Test ist zu vernachlässigen? Sind die bei einem so grossen N NIE normalverteilt oder weshalb vernachlässigen?

Ein T-Test darf ich nicht machen oder? (Das fänd ich das einfachste und coolste wenn das gehen würde, da ich diese Methode auch richtig kenne. Geht aber nur bei Normalverteilung)

Weshalb kann ich nur ein grafisches Verfahren anwenden? (Was bedeutet NV-Prüfung?)

Danke