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[Stefano]

Hallo erstmal =)

Ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit und stehe vor einem Problem. Ausgangssituation ist folgende:
ich soll Fehlbewertungen von Optionsscheinpreisen gegenüber einem Optionspreismodell (Black-Scholes) analysieren.

Nun habe ich für ca. 60000 Zeitpunkte die Modellwerte ermittelt und soll sie mit den entsprechenden Marktpreisen vergleichen bzw. auf
Gleichheit der Mittelwerte testen, wobei beide Datenreihen nicht annähernd normalverteilt sind.
Dabei ist mir leider einiges unklar:

1. Sind die Stichproben unabhängig/abhängig?
2. Meine Betreuerin meinte, ich soll für beide Stichproben die Mittelwerte berechnen und dann den t-Test anwenden. Ich würde aber auch gerne
die relativen Abweichungen (Modellwert-Marktpreis)/Marktpreis untersuchen und dann einen Einstichproben-t-Test durchführen...ist das übehaupt möglich
sollte grundsätzlich aufgrund der nicht erfüllten NV ein anderes Test-Verfahren gewählt werden?
3. Muss ich etwas beachten, wenn ich beide Stichproben weiter hinsichtlich verschiedener Kriterien untergliedere (Bspw.: nach Uhrzeite oder nach Wochentagen)?

Ich hoffe auf zahlreiche Antworten und Danke schon mal!:)

vlg stefano

[strukturmarionette]

Hi,

ca. 60000 Zeitpunkte die Modellwerte ermittelt und soll sie mit den entsprechenden Marktpreisen vergleichen bzw.

Wenn N in diesem Umfang, machen Signifikanztests kaum Sinn.

S.

[Stefano]

Hmmm...und wenn es sinn machen würde? will mich nicht unbedingt gegen meine Betreuerin auflehnen ^^
Wenn ich das ganze noch nach dem Wochentag und der Uhrzeit (5 Zeitpunkte pro Tag) aufgliedere, sind es ja pro Test weniger Werte.

[strukturmarionette]

Hi,

wenn es der Betreuerin so gefällt. Gut.
Dann wären die Resultate der oder des T-Tests mit (u.a.) Angabe der Stichprobenumfänge zu berichten und jedermann /-frau könnte das entsprechend interpretieren.

Gruß
S.