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[Tobias9495]

Guten Tag,

ich benutzte eine lineare Regression um das GDP-Wachstum von Ländern Samplegröße (N=214, abzüglich missings bei einigen Var 95-130 je nach Model)

Ich habe in den Daten sowohl Heteroskedastizität als auch einige Ausreißer (Cooks Distance 4/n). Leider ist es bei den Code und Packages die ich in R verwende nicht möglich Robuste Standartfehler (HC4, zum Coping mit Heteroskedastizität) zusammen mit dem Befehl für die Robuste Regression (Coping mit Außreisern) zu verwenden.

Deswegen meine Frage: Behebt eine Robuste Regression auch Heteroskedastizität in den Daten? Wenn ich im Internet suche finde ich nur Informationen zu Robusten Standartfehlern.

Alternativ habe ich auch alle Beobachtungen mit Cooks Distance dj>4/n gelöscht und mit den verbliebenen Daten eine normale Lineare Regression (mit HC4) durchgeführt, die Ergebnisse davon weichen jedoch stark von der robusten Regression ab. Sowohl die Größe Koeffizienten als auch die Signifikanzniveaus sind sehr unterschiedlich.

Robuste Regression: 3/7 Variablen Signifikant, 4 Variablen verlieren Signifikanz wenn ich die 7 Variable hinzufüge (vorheriges Model 6/6 signifikant)
Lineare Regression (HC4, Ausreißer 4/n entfernt): 5/7 Variablen signifikant, das Hinzufügen der 7 Variable verändert die p-Werte kaum.

Welchem Regressionsmodell kann ich eher vertrauen, vor allem da ich nicht weiß ob die Robuste Regression auch Heteroskedastizität ausgleicht?

Vielen Dank für die Antworten

[PonderStibbons]

Wie ist denn die abhängige Variable definiert? Und was sind das für Prädiktoren?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[Tobias9495]

Das Regressionsmodell stammt größtenteils aus einem Paper von 2021, ich habe nur für einige Variablen andere Quellen genommen, den Zeitraum verändert und den Index der ökonomischen Qualität als Indikator für Technologieniveau hinzugefügt (misst Vielzahl und Ubiquität von Exportprodukten, je mehr Länder dasselbe Produkt exportieren desto höher die Ubiquität).

AV: Durchschnitt des jährlichen (%) GDP Wachstum pro Arbeitnehmer von 1998-2019 (Weltbank)
UV: Anteil der Ressourcenexporte an den gesamten Güterexporten im Jahr 1998 (UNCTAD)
CV1: Logarithmus des GDP pro Arbeitnehmer im Jahr 1998 (Weltbank)
CV2: Durchschnitt eines Rule of Law Index von 1998-2019 (World Governance Index)
CV3: Durchschnittliche Handelsoffenheit von 1998-2019 (de-jure und de-facto) (ETH Zürich)
CV4: Durchschnitt Human Developement Index von 1998-2019 (Penn World Table)
CV5: Durchschnittliche Position im Ranking des Index der ökonomischen Komplexität von 1998-2019 (Harvard Growth Lab) -> eigentlich ordinales Skalenniveau
CV6: Wachstum der Terms of Trade von 1998 bis 2019 (Berechnet aus dem Log des Verhältnisses von Exportpreisen zu Importpreisen) (Penn World Table) -> Rohstoffpreisschwankungen

Mit freundlichen Grüßen
Tobias

[PonderStibbons]

Demnach sind 6 Variablen "Kontrollvariablen" und für die eigentliche Betrachtung nicht relevant. Insofern ist es auch
nicht von Belang, ob sie statistisch signifikant sind oder nicht.

Ich finde die abhängige Variable etwas seltsam, ist die so gängig? Und sind die "Ausreißer" schon bei der univariaten
Betrachtung dieser abhängigen Variable zu erkennen?

Mit freundlichen Grüßen

PonderStibbons

[Tobias9495]

Das ist ein guter Punkt, ob die Kontrollvariablen signifikant sind ist bezüglich der Forschungsfrage nicht relevant. Ich fand es nur persönlich merkwürdig, dass es so große Unterschiede zwischen Regressionsmodellen gibt, die eigentlich mit demselben Problem (Ausreißer) umgehen sollen.

Bezüglich meiner Forschungsfrage ist es dann tatsächlich nicht so relevant welches Modell ich nutze, danke

Bei einer univariaten Betrachtung der AV sind diese Fälle nicht als Ausreißer zu erkennen, haben kein ungewöhnliches GDP Wachstum für den Zeitraum

Ich bin kein VWler, die Studie von 2021 auf die ich mich beziehe ist eine von mehreren Replikationen eines Designs von Warner/Sachs (1995). Kann sein das daher eine etwas unkonventionelle Betrachtung von GDP Wachstum vorliegt.

Was genau finden Sie an der AV den seltsam und was wäre Ihrer Meinung nach eine gängige Form Wirtschaftswachstum zu operationalisieren?
- Nicht auf proz. Wachstum bezogen, sondern auf absolutes?
- Nicht auf die Arbeitnehmer, sondern pro Capita?

Danke und viele Grüße
Tobias

[PonderStibbons]

Mir ist halt nicht klar, ob "durchschnittliches Wachstum über 20 Jahre" sinnvoll etwas repräsentiert,
dito bei den anderen aggregierten Werten (das ganze sollte man besser jahresweise machen, im
Rahmen eines Mehrebenenmodells, so mein persönlicher Eindruck). Und ob eine lineare Modellierung
von Zuwächsen nicht zwangsläufig zu Ausreißern und Heteroskedaszität führt, kann man zumindest fragen,
und ob z.B. eine Transformation nicht sinnvoll wäre.

Aber sei es wie es wolle, in diesem Discussion Paper von 2003 https://feb.kuleuven.be/public/u0017833 ... /robse.pdf
werden robuste Standardfehler auf robuste Schätzer angewendet.

Mit freundlichen Grüßen

Ponderstibbons