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[DerMerv1]

Hallo,

im Rahmen einer Ereignisstudie habe ich mit dem Marktmodell abnormale Renditen berechnet, die ich jetzt mit dem T-Test auf Signifikanz prüfen möchte. Für verschiedene Ereigniszeiträume habe ich für jede beobachtete Aktie drei Werte für kumulierte abnormale Renditen (KAR). Dazu nun meine Frage. Würde ich im nächsten Schritt die KAR durch die Standardabweichung teilen, die ich aus der Regressionsanalyse des Marktmodells habe? Oder berechne ich eine Standardabweichung auf Basis der abnormalen Renditen des vorherigen Schätzzeitraums? Oder mache ich hier insgesamt einen Gedankenfehler? Vielen Dank für die Hilfe.