STATISTIK-FORUM.de

[Skuz]

Hallo zusammen!

Ich habe eine geordnete Probit-Analyse gerecht und frage mich nun, wie ich die Koeffizienten interpretieren kann. Am liebsten wären mir Wahrscheinlichkeiten.
Ist das wie bei einem Logit-Modell? Also sind das Chancen, die ich einfach umrechnen kann? Oder bin ich auf dem Holzweg?

Für jeden Tip bin ich dankbar.

[daniel]

Probit Koeffizienten sind keine logarithmierten Chancen. Wenn Du weißt, wie Du Logit Modelle interpretierst, wieso schätzt Du nicht einfach Logit?

[Skuz]

Ich habe einen Pooled Cross-Sectional Time-Series Datensatz (Staaten und Jahre) mit ca. 2300 Beobachtungen.
Ich möchte nun analysieren, welche Faktoren die Wahl des Wechselkursregimes (WKR) beeinflussen.
Meine AV ist also das WKR, welche kategorial mit 4 Ausprägungen ist.
Meine UV sind entweder Dummys oder intervallskalierte Variablen.

Folgt man Hahn http://home.gwu.edu/~soyer/mv1h.pdf, so liefern Logit und Probit Modelle nicht immer fast identische Ergebnisse.
Zudem gibt es eine Reihe von Musterstudien, die ebenfalls mit ordered Probitmodellen arbeiten. Ich möchte eben eine bisher unberücksichtigte Variable mit ins Modell einbauen.
Da ich lediglich SPSS zur Verfügung habe, kann ich nicht mit Clarify von Tomz, King&Co einfach Wahrscheinlichkeiten berechnen, sondern muss das wohl händisch machen. Und dazu wäre der erste Schritt erstmal zu wissen, was die Probitkoeffizienten eigentlich darstellen. Der zweite dann die Umrechnung in Wahrscheinlichkeiten.

[daniel]

Zunächst danke für den Literaturhinweis. Ich habe bisher nur kurz reingelesen, aber möchte ihn dennoch direkt aufgreifen.

Meine AV ist also das WKR, welche kategorial mit 4 Ausprägungen ist.
[...]
Folgt man Hahn http://home.gwu.edu/~soyer/mv1h.pdf, so liefern Logit und Probit Modelle nicht immer fast identische Ergebnisse.

Die Autoren beziehen sich, soweit ich das bisher verstehe, auf multivariate outcomes. Ich sehe nicht, wo es sich bei Dir um ein multivariates response Modell handelt. Logit und Probit sollten bei Dir gleiche Ergebnisse liefern. Das würde ich ohnehin ausprobieren. Denn wenn Du schon vermutest, dass es Unterschiede geben könnte, sollte die Wahl des Modells, bzw. der Link Funktion, evtl. nicht schlicht durch die Modellwahl anderer Autoren, die andere Daten untersuche, und im schlechtesten Fall ihre Modellwahl ebenfalls nicht, oder mit einem weiteren Verweis auf wieder andere begründen, begründet sein.

Zudem heben die Autoren stark auf Modelfit ab, was nicht immer mit Unterschieden in der substanziellen Interpretation des Modells einhergeht.

Deine weiteren Fragen werden im von Dir zitierten Paper bereits in den ersten Sätzen der Einleitung geklärt.

Und dazu wäre der erste Schritt erstmal zu wissen, was die Probitkoeffizienten eigentlich darstellen. Der zweite dann die Umrechnung in Wahrscheinlichkeiten.

Logit Koeffizienten sind demnach



Das sind logarithmierte Chancen. Um Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, musst Du nach auflösen.

Probit Koeffizienten dagegen sind



Um Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, musst Du an der Stelle berechnen. Das willst Du vermutlich nicht händisch machen.

Mein Tipp: entweder logit schätzen, oder im SPSS Forum nachfragen, wie SPSS Dir vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten nach einem ordered probit ausspuckt. Das wird auch diese Software sicher können.

[Skuz]

Vielen Dank für deine Hilfe daniel!

Inzwischen verstehe ich die Unterschiede zwischen Logit und Probit etwas besser. Ich werde deinen Rat befolgen und mal beides durchlaufen lassen, zumal ich inzwischen einen Weg gefunden habe, um Probitkoeffizienten in Wahrscheinlichkeiten umzurechnen.

Falls also jemand vor einem ähnlichen Problem steht, so möge er sich folgende Anweisung zu Gemüte führen:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21479439