STATISTIK-FORUM.de

[Luiz]

Hallo,

nach langer Überlegung musste ich nach dem besten Forum suchen. Ich komme einfach bei 6 Fragen nicht weiter, bzw. habe einige Lösungsansätze aber wirklich bestätigen kann mir das niemand. Ich dachte ich bekomme vllt hier Hilfe. Ich verlange nicht, dass jemand die Lösungen runterreiert sondern mit vllt hilft gemeinsam auf die passende Lösung zu kommen. Schreibe in 4 Tagen eine Klausur und ich habe wohl noch einige Lücken trotz 5 wöchiges Lernen (+Vorlesungen und Tutorium)
Bin wirklich für jede (Teil)Antwort sehr sehr sehr dankbar.



- Welche Aussage ist korrekt - mit Begründung.

a) Aus der Gleicheit zweier Kovarianzen kann geschlossen werden, das die zugehörige Regressionsgerade parallel ist
Meine Antwort: Falsch, da die Regressiongerade auch abhängig von b

b) Cov (a*X, b*Y) = Cov(X,Y) wobei a und b Konstanten sind
Meine Antwort: Hmm ... Falsch, aber kann es nicht begründen.

c) Der Anstieg der Regressionsgerade zeigt die Richtung eines Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen an
Meine Antwort: m ist ja die Steigung und lässt sich mit Hilfe von der Cov(x,y)/s^2 berechnen. Also ich vermute, Richtig.

d) Gegeben ln(y)= 7+0,3*ln(x) d.1)Wenn x um 1 steigt, dann steigt y um 0,3? d.2) Wenn x um 1 steigt, dann steigt y um 0,3% d.3)verhältnis der prozentualen Änderung von x und y ist 0,3 d.4) d.1 - d.3 Falsch

e) Gegeben ist folgender Zusammenhang y= a+b*x+c*x Geben Sie den korrespondierenden linearisierten Zusammenhang an

f) Gegeben ist folgender Zusammenhang y= ß1 * e^(-ß2*x) Geben Sie den KQ Ansatz und den linearisierten Zusammenhang an. Wie lautet die zugehörige Normalgleichung des KQ Ansatzes.

[Druss]

a) Angenommen es gilt cov(y,x) = cov(y,z). In einem klassischen Regressionsmodell wie y = a + bx + u weißt du, dass b = cov(x,y) / var(x) und a = .

Wie du schon richtig erkannt hast ist der Parameter a für die Fragestellung irrelevant. Da der Zähler für b für beide Modelle gleich ist kann es also nur noch am Nenner scheitern.

b) Cov (a*X, b*Y) = abCov(X,Y)

c) Da b = cov(x,y) / var(x) und var(x)>0 (muss sein, warum?) gibt b in diesem Fall die Richtung wieder.

d) 1% Anstieg in x lässt y um 0.3% ansteigen.

e) ist schon linear in den parametern...

f) linearisierter ansatz: ln(y) = ln(b1) - b2*x. Der Rest ist wieder normal.

Grüße
Druss

[Luiz]

Hey Druss,

vielen vielen DANK!!!!! Hat mir sehr geholfen ... einige fragen stehen noch offen, die post ich aber nochmal hier rein.

gruss, luiz

[Luiz]

Bei einem Spiel wird ein Würfel mit den Ziffern 1,2,3 so oft hintereinander geworfen und das Ergebnis notiert, bis sich eine der bisher geworfenen Zahlen wiederholt. Die Wahrscheinlichkeit für den Wurf einer bestimmten Ziffer sollen dabei alle identisch sein ( LAPLACE LOGISCH). Für den weiteren Verlauf des Spiels sei nur die Menge der vor der ersten Wiederholung gewordenen Zahlen maßgeblich, nicht jedoch die Reihenfolge.

Bilden Sie einen geeigneten Warscheinlichkeitsraum unter verwendung eine möglich kkleinen Grundgesamtheit.
Wie lautet die kleinstmögliche Sigma-Algebra und die größtmögliche in dem Ereignis" Erste wurfwiederholung tritt im dritten Wurf auf".
Die Auszahlung des Spiels wird als Summer der Ziffern die ein Spieler vor der ersten aufgetretenen Wiederholung geworfen hat, festgelegt. Diese zufällige Auszahlung soll mittels Zufallsvarible X beschrieben werden. Definieren Sie diese ZV. Wie hoch ist die Erwartete Auszahlung