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[MaxD]

Hallo Zusammen,

ich beschäftige mich momentan mit dem Einfluss von Suchvolumen in Google auf den Kurs einer Aktie.
Dazu habe ich für jede einzelne Aktie die ich betrachten möchte das tägliche Suchvolumen (Google Trends) sowie diverse Daten zur Aktie (tägl. abnormaler turnover, abnormaler return, etc.) in Stata eingefügt.
Die Daten habe ich für die einzelnen Aktien jeweils in einer eigenen Datei abgelegt.

Nun habe ich bereits erste Analysen vorgenommen und bin zunächst auf 2 Probleme gestoßen.

1) Die unabhängige Variable (google suchvolumen) ist in allen Fällen sehr rechtschief. Das heisst es liegen viele niedrige Werte vor und nur wenige Hohe. Wenn ich mich richtig erinnere sind das nicht die besten Vorrausetzungen für eine Regressionsanalyse und das sollte deshalb korrigiert werden, richtig? Eine Idee wäre eine Dummy-Variable einzuführen, die beispielsweise Werten >70 eine 1 gibt und dem Rest eine 0. Problem ist hierbei nur, dass die Verteilungen der Suchvolumen sehr unterschiedlich ist und ich deshalb schwer sagen kann, wo eine sinnvolle Grenze, über den gesamten Datensatz, ist.

2) Meine zweite Frage ist folgende: Ich habe nun mehrere hundert einzelne Paare, welche jeweils aus dem Suchvolumen für die Aktie und den jeweiligen Daten wie return, turnover, marketcap etc bestehen. Wie ich hier eine Regression für ein einzelnes paar laufen lasse ist mir klar. Wenn ich nun diese einfach Regression zur Überprüfung meiner Hypothese benutzen wollte, dann müsste ich diese ja gleichzeitig über alle Paare laufen lassen, sodass ich anschließend bei einem einzigen alpha, beta, etc. lande, die dann auf Signifikanz überprüft werden können. Wie kann man zur Berechnung dieser Werte über alle einzelnen Paare vorgehen?
Es geht mir also nicht darum eine Schleife zu erstellen, die eine Regressionsgerade für jedes Paar einzeln berechnet, sondern eine für die gesamten Beobachtungen.

Ich arbeite mit Stata, wäre aber auch für eine allgemeine Erklärung sehr dankbar. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch!

Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und bedanke mich im voraus für Eure Hilfe!
Viele Grüße

[PonderStibbons]

1) Die unabhängige Variable (google suchvolumen) ist in allen Fällen sehr rechtschief. Das heisst es liegen viele niedrige Werte vor und nur wenige Hohe. Wenn ich mich richtig erinnere sind das nicht die besten Vorausetzungen für eine Regressionsanalyse und das sollte deshalb korrigiert werden, richtig?

Eher nein.

Es geht mir also nicht darum eine Schleife zu erstellen, die eine Regressionsgerade für jedes Paar einzeln berechnet, sondern eine für die gesamten Beobachtungen.

Falls ich Dich richtig verstehe, fragst Du danach, wie die Analyse alle Aktien zugleich einbeziehen kann?
Da es sich um aktienweise geclusterte Daten handelt, wäre ein Mehrebenenmodell angebracht.
Etwas kruder wäre eine Kovarianzanalyse mit "Aktie" als Faktor und "Suchvolumen" als Kovariate
(analog zu http://www.bmj.com/content/310/6977/446 ), da bin ich mir über die Fallstricke aber
nicht sicher.

Mit freundlichen Grüßen

P.