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[iakregnif]

Ich schreibe meine Bachelorarbeit und möchte darin die Autokorrelation des Dax und anderen Aktienindexen, ermitteln...

Stasi 1 und 2 hatte ich im Studium. Leider hatte ich jedoch weder Ökonometrie noch Zeitreihenanalyse. Aus diesem Grund sitze ich seit Wochen vor meinen Unterlagen und weiß einfach nicht, wie ich den empirischen Teil angehen soll.

Ich möchte ja nicht etwa die Korrelation zweier verschiedener Aktien bestimmen, sondern die Korrelation der Renditen (Dax).

Wie gehe ich das an? Ich würde nun zunächst die Renditen (auf Tagesbasis für ein Jahr bestimmen). Also die Renditen jeweils zum Vortag - geht ja mit Excel. Doch wie gehe ich dann weiter vor. Ich habe verschiedene Formeln zur Korrelation gefunden. Alle Zahlenbeispiele haben immer verschiedene Aktien verglichen.

[bele]

Hallo Namenlose(r),

es ist mir noch nicht klar, wo Dein Problem steckt. Wenn Du schon wochenlang grübelst, dann wirst Du wahrscheinlich per Buchstudium oder via Tante Google einige Texte gefunden haben, die die Autokorrelation erklären, wie zum Beispiel diesen hier:
http://www.luchsinger-mathematics.ch/wts9.pdf

Und Du wirst Beiträge gefunden haben, wie man Autokorrelation in Excel machen kannst, z. B. hast Du bestimmt diese Diskussion gefunden
http://www.herber.de/forum/archiv/804to ... tml#804722
und viele andere Treffer zu Excel und Autokorrelation
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWuLO ... sgbn-IC4DA
http://www.spiderfinancial.com/sites/al ... alysis.pdf

Möglicherweise bist Du aber auch schon darauf gestoßen, dass sich Statistik in Excel nur bedingt machen lässt und dass es dafür bessere Programme gibt. Sehr gut lesbar für Einsteiger ist z. B. das Buch "Introductory Time Series with R" von Cowpertwait und Metcalfe.

Wenn spezielle Fragen offen bleiben bist Du hier im richtigen Forum. Für so ganz allgemeine hilft Tante Gugel oft noch besser.

LG,
Bernhard