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[Hase12234]

Hallo zuammen,

ich bin neu hier und habe gleich einmal eine nicht allzu einfache Frage an die Community.

Im Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich die Prognosefähigkeit von Rohstoffpreisen durch Rohstoffwährungen.
Es werden quartalsmäßige Deltas betrachtet und die Währungen sind gelagged, d.h. Delta Rohstoff (t+1)= Delta Währung (t)

Das Paper, welches hinter meinem Thema steht setzt folgende Regressionsgleichungen zur Untersuchung an:

Delta Rohstoff (t+1)=Delta Rohstoff (t) + Delta Währung (t).

Hierzu habe ich zwei Fragen:

1) Aus welchem Grund wird bei den unabhängigen Variablen das Delta Rohstoff (t) noch herangezogen? Hat dies irgendwelche volkswirtschaftliche Gründe hinsichtlich dass zukünftige Änderungen durch jetztige Änderungen des Rohstoffs beeinflusst werden?

2) Das Paper demonstriert, dass das Delta der Währung kausal für das Delta (t+1) des Rohstoffs ist, indem es einen Test auf Granger-Kausalität durchführt.
Ich habe nun vergeblich in SPSS gesucht, wie ich einen entsprechenden Test durchführen kann.

Hier die Bitte an Euch mir zu helfen.
Wie kann ich in SPSS einen Test auf Granger-Kausalität durchführen und wie interpretiere ich die Ergebnisse?

Ich bin ich wirklich dankbar, wenn ihr mir ein kurzes Feedback geben könnt.

Vielen Dank

[aziz]

Hallo Hase12234,

1) Aus welchem Grund wird bei den unabhängigen Variablen das Delta Rohstoff (t) noch herangezogen? Hat dies irgendwelche volkswirtschaftliche Gründe hinsichtlich dass zukünftige Änderungen durch jetztige Änderungen des Rohstoffs beeinflusst werden?

Ja.

2) Das Paper demonstriert, dass das Delta der Währung kausal für das Delta (t+1) des Rohstoffs ist, indem es einen Test auf Granger-Kausalität durchführt.
Ich habe nun vergeblich in SPSS gesucht, wie ich einen entsprechenden Test durchführen kann.

Laut Verbeek (2012) kann auf Granger-Kausalität in einem vektorautoregressiven Modell indem ein F-Test oder ein Likelihood-Ratio-Test verwendet wird.

Literatur: Verbeek, M. (2012), A Guide to Modern Evonometrics, 4. Auflage, John Wiley & Sons, Chichester.

Gruß
A.

[Hase12234]

zuerst vielen dank für deine rückmeldung.

Kurze frage noch hinsichtlich der ersten antwort:

Wie lässt sich das denn volkswirtschaftlich begründen? danke