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[Minquell]

Hallo, ich brauch dringend Hilfe für eine Seminararbeit, die bald abgegeben werden muss.

Ich soll u.a. Renditen untersuchen, ob diese ggf. von Variablen abhängig sind. Nun sollen wir das im Eviews machen, mit dem Garch-Modell.

Damit habe ich noch nie zu tun gehabt Regression an sich ist aber kein Problem, ich weiß wie ich beta, z-Werte, Prob. R^2 interpretieren muss.

Nun gibt mir Eviews aber auch noch andere Sachen aus: variance equation und die Garch-Formel.

Kann mit bitte jemand erklären, was ich darunter verstehen kann, bzw. wofür Garch überhaupt sinnvoll ist? Sind denn die Ergebnisse der betas, z-Werte und Prob. die gleichen wie sonst, bzw, kann ich diese wie gewohnt interpretieren?

Vielen Vielen Dank!

[DHA3000]

Ich schlage vor, du liest erst einmal genau nach, was GARCH überhaupt bedeutet.
Allerdings verstehe ich gerade die Frage nicht, denn das, was du da meinst beschreiben zu müssen, ist ein multivariates GARCH-Modell um die Volatility-Spillovers zu analysiere und das würde ich niemals in deiner Seminararbeit ohne weitere Vorkenntnisse erwarten.
Bist du sicher, dass du die Varianzen analysieren sollst?