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[lombs]

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem in Sachen Parameterschätzung bei einer Zeitreihenregression, ich weiß nicht genau welche Methode ich verwenden soll.
Grundsätzlich enthält mein Modell 2 verschiedene Variablen, eine davon mit einem einfachen Lag (und einen Intercept).
Also:
Y_t = A_t+B_t+B_t-1+Const.
Ich würde jetzt einfach mit OLS schätzen und aufgrund der Autokorellation Newey West Standartfehler verwenden.

Aber in der Literatur steht, dass man z.B. Maximum Likelihood, CLS oder UCLS verwenden soll.

Problem:
Bei Max Likelihood, brauche ich eine Verteilungsannahme, die ich nicht treffen kann weil mein Datensatz zu klein ist.
Bei (U)CLS muss ich die Werte Mittelwertbereinigen, das könnte ein problem für die Intercept und (Nicht-)Parameterschätzung sein oder?, außerdem gibt es auch hierzu Quellen, die nur eine asymptotische Gültigkeit postulieren.

Darf ich einfach OLS und Newey West verwenden? Habt ihr sonst Lösungsvorschläge?

LG und vielen Dank
Lombs

[lombs]

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ist die Fragestellung unklar?