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Hey,

bei der Anpassung eines (G)ARCH-Prozesses mit R an Finanzdaten wird mir mit dem summary()-Befehl auch der Wert des Box-Ljung Test's ausgegeben für die quadrierten Residuen. Dazu habe ich zwei Fragen:
1.) ist ein möglichst hoher oder niedrieger p-Wert wünschenswert?
Nach einiger Recherche bin ich der Meinung der Wert sollte möglichst hoch sein, da er ja das Signifikanzniveau der Nullhypothese H_0: alle Korrelationen sind 0 angibt und bei den Residuen ja keine Abhängigkeiten mehr erwünscht sind oder habe ich das falsch verstanden?

falls dem so sein sollte wäre die zweite Frage

2.) ist dieser Wert auch ein Modellauswahlkriterium? Denn es hat sich gezeigt, dass Modelle mit geringerem AIC häufig auch einen kleineren p-Wert des Box-Ljung Test's haben. Ist dann das Modell mit dem geringeren AIC dann trotzdem noch besser!?

Anm.: alle Koeffizienten waren immer signifikant

Vielen Dank für eure Hilfe

Gruß