ich bin ganz neu hier und ich bin auch kein Statistiker (im Sinne von "studiert"). Ich hatte lediglich zwei Semester statistik.
Nun bin ich auf statistische Regressionen gekommen bei dem mir dieses minimale Vorwissen nicht mehr weiterhilft.
Daher nun kurz meine Frage:
Bitte erklärt mir kurz die Unterschiede zwischen einem ARIMA Modell und einem Var-1 Ansatz bzgl. der Erwartungswerte.
Ich habe hier (in einer Studie) als Information gegeben, dass in beiden Modellen die Erwartungswerte auf einer 60-monatigen Stützperiode basieren.
Wo liegt jedoch der Verarbeitungsunterschied bei den Modellen?
Ich brauche nicht unbedingt eine mathematische Erklärung. Eine aussagekräftige verbale Erklärung wäre mir sogar lieber. Oder beides gemischt. Nur mathematik bringt mich jedoch nicht weiter.
Zum ARIMA Modell habe ich zwar bei Wikipedia eine Erläuterung gefunden. Für den VAR (1) Ansatz jedoch nicht.
Viele Grüße
n00b
P.S. Ich habe noch zwei Fragen wozu ich bei Wikipedia nichts ausreichendes gefunden habe.
Hier steht z.B. dass pro Zeitreihenregression nur 1 statt 12 Querschnitssregressionen durchgeführt wird und dadurch die Genauigkeit höher ist, als wenn 12 Querschnitssregression durchgeführt würden.
Warum ist dies so? Was ist grob eine Zeitreihenregression (das ist doch wenn ich mehrere Werte zu best. Zeitpunkten habe und dann eine Funktion annähere die diesen Verlauf beschreibt oder?) und vor allem was ist eine Querschnittsregression?? Vor allem zu letzterem finde ich gar keine gute Erklärung ://
