STATISTIK-FORUM.de

[gloop]

Hallo und frohes neues Jahr!

Zur Zeit schreibe ich gerade eine Arbeit über reale Wechselkurse. Als Teil der Arbeit soll ich die einzelnen Zeitreihen wie folgt mit einer Regression in EViews darstellen:

Reale Wechselkurse = C + C1*Dummy1

Die Dummyvariable ist vor 2008 0 und danach 1. Leider habe ich nach der DW Teststatistik fast überall eine positive Autokorrelation und dadurch bedingt auch sehr große Werte für die t-Tests der Koeffizienten.

Mein Prof meinte, dass ich bei EViews über irgendwelche Optionen die Autokorrelation einfach loswerden könnte. Leider weiß ich überhaupt nicht, was ich bei den Optionen zu der Regression einstellen muss, da ich diese nicht verstehe.

Über eine Hilfestellung würde ich mich riesig freuen.

[DHA3000]

http://www.eviews.com/Learning/timeseries_d.html

[gloop]

Vielen Dank für deine schnelle Antwort!

Unter Anwendung der HAC Option bekomme ich nun erheblich realistischere Ergebnisse!

Ich habe noch drei Fragen:

1. Durch die HAC Option verändert sich ja nur die Std. error, t-statistik und p-wert. Nach der DW-Statistik herrscht immer noch Autokorrelation. Kann ich den DW-Wert nach der Anwendung der HAC Option vernachlässigen?

2. Kann ich nach der Anwendung von HAC meine Regressionen noch auf Heteroskedastizität testen? Für mich liest sich das so, als wäre das nicht mehr möglich.

3. Gibt es sonstige sinnvolle Tests, die ich nach HAC bei meinen Zeitreihen für meine Arbeit anwenden kann?

Vielen Dank im Voraus!

[DHA3000]

1. Ja.
2. Nein. Du hast ja schon deine Residuen korrigiert.
3. Naja, im grunde genommen berücksichtigst du bei Autokorrelation den verzögerten Störterm mit im Modell. Das heißt, du kannst auch das Modell normal schätzen, die Residuen abspeichern und als lag (oder mehrere) mit in die Regression nehmen.
Der/Die Schätzkoefficienten sollten dann signifikant sein und deine andere Koeffizienten sich nur minimal ändern.
Du kannst auch eine Autokorrelationsalayse mit den Residuen machen, um deren genaue Struktur zu erfassen
Letztenendes ist dies aber zu vernachlässigen. Nimm die korrigierten Standardfehler und gut ist. Der minimale Effizienzgewinn sollte sich nicht wirklich in den Ergebnissen durschlagen. Eigentlich sollten die HAC-Residuen per Definition keine Autokorrelation mehr aufweisen.