ich bin neu in diesem Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Folgendes: Ich soll mittels eines Bootstraps die kritischen Werte berechnen. Der "data generating process" lautet
Y(t+1)=alpha + u1(t+1)
X(t+1)=mu + roh*X(t) + u2(t+1)
wobei roh mittels OLS geschätzt wurde. Nun soll ich damit 10.000 bootstrapped Zeitreihen durch Ziehen mit Zurücklegen der Residuen generieren.
Zu u1 und u2 ist nichts geschrieben, ich gehe aber davon aus, dass dies die Residuen sind. Die Generierung von X(t+1) scheint ja eine einfache lineare Regression zu sein. Aber was hat es mit Y(t+1) auf sich? Wie kann ich mittels einer Konstante und einem Residuum Y(t+1) generieren, bzw wie bestimme ich diese Konstante?
Vielen Dank euch allen schonmal!!
