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[Sandra1994]

Hallo zusammen

Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und untersuche den Effekt eines Wechselkursschocks auf Exporte.

Um den Effekt des Schocks zu untersuchen verwende ich Dummy Variablen die 0 vor und 1 nachdem Schock sind.

Meine Regessionsgleichung: EXPg ~ WKt + WKt-1 + WKt-2 + WKt-3 + WKt:Dt + WKt-1:Dt1 + WKt-2:Dt2 + WKt-3:Dt3

WKt= Wechselkurs in Periode t (Periode t-1,t-2,t-3)
Dt= Dummyvariablen mit Wert 1 nach Schock ( auf die verschiedenen time lags angepasst)

Meine Frage jetzt, wie interpretiere ich die Koeffizienten der Dummy Variablen?

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Liebe Grüße
Sandra