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[A_Mans02]

Hallo Leute,

ich schreibe gerade meine Masterarbeit und in meinem empirischen Teil verwende ich ein OLS-Modell. Natürlich musste ich die Daten auch auf Autokorrelation testen. Dies habe ich mit dem alternativen Test von Durbin gemacht. So weit, so gut. Leider muss ich natürlich in einer guten, deutschen Masterarbeit auch erklären, wie dieser Test funktioniert. Und genau hier liegt mein Problem.
Ich habe mir zwar den originalen Aufsatz von Durbin runtergeladen, verstehe da aber nur Bahnhof. Ich habe aber gelesen, dass dieser Test von Durbin nur ein "ein laggiger" Spezialfall des Breusch/Godfrey-Tests ist, bei dem ja eine Regression durchgeführt wird und ein modifiziertes Bestimmtheitsmaß dieser Regression die Test-Statistik ergibt, welche mit dem Chi²-Wert mit einem gewissen Freiheitsgrad verglichen wird. Das verstehe ich soweit, aber in dem Aufsatz von Durbin steht irgendwie nichts von einer Regression oder von Chi²-Verteilungen. Trifft es trotzdem zu, dass dieser Test auf diese Weise berechnet wird (oder habe ich vielleicht den falschen Aufsatz?). Möchte ungerne was falsches in die Masterarbeit schreiben, aber der zugehörige Stata-Befehl "durbina" spuckt auch einen Chi²-Wert aus, was für mich ein Indiz ist, dass die Behauptung mit dem Spezialfall zutrifft. Könnt ihr mir vielleicht eben sagen, was jetzt richtig ist?

Vielen Dank im Voraus!

Mfg.