STATISTIK-FORUM.de

[caliph]

Guten Morgen!

Ich soll eine VAR und VEC Regression für verschiedene Zeitreihen durchführen.

Als Beispiel:
Eine Reihe bildet den Dax ab, der sich zwischen 5000 und 7000 bewegt.
Eine andere Reihe bildet den Preis einer Währung ab, der zwischen 1,2 und 1,5 schwankt.

Fraglich ist es für mich, ob ich die Zeitreihenwerte vorher normalisieren oder skalieren (ich hoffe ich benutze den richtigen Begriff) muss, sodass sie grössenordnungsmässig "ähnlicher" werden.

Ich bin über jeden Hinweis dankbar!