STATISTIK-FORUM.de

[tr206]

Hallo zusammen,

ich arbeite gerade an einer logistic regression. Dabei sind die unabhangigen Variablen ein gleitender Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Damit generiere ich wahrscheinlich errors die autokorreliert und nicht homoskedastisch sind. Ich habe nun gelesen, dass das Paper das ich als Grundlage nehme clustered errors unterstellt. D.h. die errors sind robust und clustered auf das Jahr. Ich kenne aber nur HC und HAC robust errors.

Ich verstehe nicht was genau der Unterschied zwischen clustered robust errors und HAC robust errors sind. Und wieso bzw. in welchem Fall wende ich clustered errors bzw. HAC robust errors an?

Kann mir einer von euch helfen?

Vielen Dank schon mal.