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[tr206]

Hallo Leute,

ich habe eine Frage zu dem AR(1) model.
Ich habe ein AR(1) model über ein rolling window von 5 Jahren laufen lassen und zwar für einen Aktienindex über einen Zeitraum von 65 Jahren. Folglich habe ich mehrere AR(1) Koeffizienten generiert. Manche Koeffizienten sind >1 und manche >1. Das ist okay, da mich nur die Koeffizienten >1 interessieren.

Ich habe jetzt nur die Frage, wie ich das interpretieren soll, das die Koeffizienten die größer 1 sind im Zeitverlauf kleiner werden (absolute Werte) und unter 1 fallen, also auf Werte um die 0,9. Wie kann ich die Abnahme der Koeffizienten von >1 auf <1 interpretieren? Kann ich das so interpretieren, das das explosive Verhalten in der Zeitreihe mit der Zeit zurück geht?

Danke für die Hilfe vorab.