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[Streuner]

Hallo Community,

der Betreff beschreibt eigentlich schon alles, aber ich werd es nochmal etwas weiter ausführen:
Bei einem Linearen Modell ohne Bedingung der Form: y=X*b + e unter der Normalitätsannahme e~ biv. Normalverteilt ist y ebenfalls bivariat Normalverteilt mit N(X*b, sigma^2 * I ) ,da E(y)= X*b+ E(e) und E(e) = 0.

Nun habe ich aber ein Modell der Form y= X*b + e gegeben wo e exponential verteilt ist mit E(e)=lambda

Meine Frage: Ist dann y auch exponential verteilt mit (X*b+lambda) ?
Muss ich dann meine Likelihood über die Dichte einer Exp.Verteilung mit Paramter ( X*b+lambda) aufstellen?


Hoffe jemand kann mir dazu ein paar Tipps geben.


Mit freundlichen Grüßen,

Streuner