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[Cemon]

Hallo zusammen,

für eine wissenschaftliche Arbeit führe ich eine Logit Regression (binäre abhängige Variable) mit einem unballancierten Panel durch (10 Zeitpunkte, darüber verteilt ca. 1300 Beobachtungen).

Da ich auch zeitfixe Effekte betrachten möchte führe ich die Regressionen aktuell mit pooled Logit und random effects Logit durch.

Nun würde ich gerne eine lagged abhängige Variable als unabhängige Variable hinzufügen, um zu berücksichtigen, dass die Ausprägung einer gewissen Zeitstabilität unterliegt und somit von der Ausprägung der Vorperiode abhängt. Muss ich hierfür eine spezielle Methode verwenden (z.B. dynamische Modelle) oder kann ich meine Verfahren weiterhin beibehalten und füge einfach die lagged Variable als unabhängige Variable hinzu?

Vielen dank bereits vorab für die Antworten und viele Grüße
Andreas

[aziz]

Hallo Andreas,

Nun würde ich gerne eine lagged abhängige Variable als unabhängige Variable hinzufügen, um zu berücksichtigen, dass die Ausprägung einer gewissen Zeitstabilität unterliegt und somit von der Ausprägung der Vorperiode abhängt. Muss ich hierfür eine spezielle Methode verwenden (z.B. dynamische Modelle) oder kann ich meine Verfahren weiterhin beibehalten und füge einfach die lagged Variable als unabhängige Variable hinzu?

Das Modellieren der zeitlich verzögerten unabhängigen Variable , beispielsweise zum Lag 1, als abhängige Variable hat zur Konsequenz, dass gewöhnliche Schätzmethoden zu verzerrten Schätzern führen. Zu diesem Zweck werden verallgemeinerte Momentenschätzer benötigt. Hierfür existieren verschiedene Ansätze, u. a. Arellano-Bond Schätzer und Arellano-Bover/Blundell-Bond Schätzer. So läuft es zumindest bei gewöhnlichen Panels. Ob dies eins zu eins übertragbar ist auf Logit Regression mit Panelstruktur ist mir nicht bekannt.

Gruß
Aziz

[aziz]

Hab nochmal nachgeschaut. Dieser Präsentation zu Folge können für statische und dymnamische Logit Panel Modelle die gleichen Schätzverfahren verwendet werden:
http://www.dipstat.unina.it/seminari_e_convegni/Napoli031209.pdf