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[killver]

Hallo!

Ich nutze derzeit ein Multilevel Regressionsmodell für eine Analyse einer Time-series!

Dazu evrwende ich R und das Paket lme4 (lmer)

Die Formel wird so aufgebaut:

var1 ~ 1 + l1.var1 + (l1.var1- 1|User) + l1.var2 + (l1.var2- 1|User) + l1.var3 + (l1.var3- 1|User)

l1.* bedeutet jeweils die variablen beim zeitpunkt t-1

Das Modell erfüllt alle meine Anforderungen und funktioniert tadellos.

Mir ist aber nicht ganz klar warum die Konstante 1 verwendet wird und warum bei den random effects jeweils 1 subtrahiert wird.

Hoffe mir kann hier jemand eine Antwort geben!

LG
Killver

[STATWORX]

Hallo,

so wie ich das sehe wird hier der Level 2 Random Effect (Intercept) von der jeweiligen Lag1 Variable subtrahiert. Könnte dazu dienen den Effekt der jeweiligen Variable einmal vollständig und Individuen-auspartialisiert zu untersuchen...

VG

[killver]

Hallo!

Danke einmal für die Antwort.

Kannst du mir vll. noch näher erklären wie man auf den intercept kommt.

Bei mir schauen die Daten folgendermaßen aus.

Z.B. Input:

User Day var1 var2 var3
1 1503 12 10 3
1 1603 13 12 2
2 1503 22 30 10
2 1603 25 33 13

Diesen standardisiere ich dann (substracting mean and division by standard deviation) und baue ihn auf, damit jeweils die t-1 values vorhanden sind.

User Day var1 var2 var3 l1.Day l1.var1 l1.var2 l1.var3
1 1603 -0.771516749810459 -0.775560345078089 -0.933859209547035 1503 -0.925820099772551 -0.943249068338217 -0.747087367637628
2 1603 1.08012344973464 0.985171249153249 1.12063105145644 1503 0.617213399848368 0.733638164263057 0.560315525728221

Das is dann sozusagen der Input fürs Modell. Wie komme ich hier auf den Intercept (derja den wert bedeutet wenn X 0 ist, wenn ich das richtig evrstanden habe)

DANKE!

Killver