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[wifitrader]

Hallo zusammen,

ich möchte den Einfluss des Jahres (1995-2015) auf den Zinssatz bei bestimmten Darlehen testen, also ob der sich bei gleichen bisher bekannten Einflussfaktoren über die Jahre geändert hat. Dazu habe ich etwa 2000 solcher Darlehen, die ich mit etwa 10-20 Kontrollvariablen wie Marktzins, Kreditwürdigkeit, Dauer, Schuldhöhe, Insolvenzraten, etc. beschreibe. Was genau ich mit reinnehme ist noch zu bestimmen. Gibt es da eine bessere Methode als einfach nacheinander die am wenigsten signifikantesten rauszuschmeißen (ist alles unkorreliert)?

Hauptproblem ist aber folgendes:
Es kann ein, dass der Zins über den gesamten Zeitraum stetig ansteigt oder sinkt, dann wäre eine normale lineare Regression ausreichend. Wahrscheinlicher ist aber, dass er von 1995-2000 ansteigt, dann zwei Jahre sinkt, dann wieder bis 2006 ansteigt etc. Wie kann ich diese Schwünge am besten abbilden? Quantil regression, panel regression?