STATISTIK-FORUM.de

[grocz]

Hi @all,


Vielen Dank!!!
grocz

[Holgonaut]

Hi,

meine Ideen (ohne Gewähr).

1.wie berechne ich die y-werte für jede misspezifikation?

Das versteh ich nicht. Du simulierst die doch? Und dann werden sie durch die fehlspezifizierte Regressionsgleichung berechnet.

2. wenn ich zum 1% sign.niveau testen will, ob ein OLS schätzer biased is, nehm ich dann die test-statistik mit ? (wenn t > 2,33, dann Nullhypothese ablehnen mit ?)

Ich hab noch nie gehört, das ein bias statistisch getestet wird. M.E. ist der Schätzer verzerrt, wenn E(b) != beta.

Musst du das mit Excel machen? Mit R geht sowas easy peacy.

Grüße
Holger

[grocz]

Hi Holger,


ja, leider schon.

gruß,
grocz

[Holgonaut]

Hi,

ie kann ich e jetzt definieren und einbauen?

Was heißt definieren/einbauen. Du rechnest mit deinen erzeugten Daten das fehlspezifizierte Regressionsmodelle und mittelst die b's. Nix weiter.

Der Signifkanztest macht m.E. keinen Sinn. Du hast doch sehr viele Stichprobenziehungen - deren Mittelwert sollte beta entsprechen. Ist er das nciht, ist der
verzerrt. Fertig. Das Ausmaß der Verzerrung kannst du berechnen mit

(b - beta) / beta * 100

Dadurch bekommst du die prozentuale Verzerrung.

Grüße
Holger

[grocz]

ist das richtig?

[Holgonaut]

Ja, seh ich so.

Nur um das klarzustellen: Wie oft machst du das? Ich geh die ganze Zeit davon aus, dass du das sehr häufig (10000x durchführst), oder?

Gruß
Holger

[grocz]

also vielen Dank Holger!