STATISTIK-FORUM.de

[alex89]

Hallo!

Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und soll den Einfluss der Börsennotierung auf die aggressive Steuerplanung untersuchen.

Dazu habe ich ca. 400 einzelne Firmen über 5 Jahre untersucht. Nun wollte ich eine Regression schätzen und so den Einfluss der Notierung auf die Steuerplanung untersuchen.

Folgendes Modell (verkürzt) habe ich mir überlegt: Maßzahl für Steuerplanung = ß+ß1*Dummy Variable (1=Notierung, 0=nicht notierung) + Kontrollvariablen.

Nun habe ich aber ein Problem mit den Paneldaten. Leider verstehe ich nicht, was cih bei einer Regression mit Paneldaten beachten muss. Ich wollte eigentlich eine einfach gepoolte Regression machen, aber aufgrund der Untersuchung über die Zeit wird mein Ergebnis verzerrt oder?

In mehreren Arbeiten habe ich Dummies für die Jahre und die Industrie gefunden, verstehe aber nicht wieso solche DUmmies implementiert wurden. Kann man so den Zeiteffekt eliminieren oder hat das einen anderen Grund? Als Begründung wurde geschrieben, dass man die Zeit / INdusrie Variablen einfügt, damit man für fixed effects ausgehend der Industrie kontrollieren kann. Handelt es sich hierbei um den fixed effects Schätzer oder ist das ncoh was anderes?


Ich bin leider absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Panelanalyse und habe keine Ahnung, was ich bei Panelanalysen alles beachten muss. Wenn Ihr Tipps habt oder ein gutes Buch kennt wäre cih euch sehr dankbar!

[hundsrose]

Regressionsmodelle zur Analyse von Paneldaten (Studienskripten zur Soziologie) von Marco Giesselmann und Michael Windzio;
hat mir den Einstieg in das Arbeiten mit Paneldaten sehr erleichter. Kurz und gut verständlich geschrieben.